随机过程总复习.pptVIP

第二章随机过程;例1：利用重复抛掷硬币的试验定义一个随机过程;例2.;;;例3设随机过程X(t)=A+Bt,t≥0,其中A,B是相互独立的随机变量,且都服从标准正态分布N(0,1).求该随机过程的一维和二维分布;(定理正态变量的线性变换是正态变量)

page24定理1.5.3(3);所以协方差矩阵为;而(X(t1),X(t2))的均值向量为μ=(0,0);第二章随机过程;例1：;例2：设S.P.X(t)=acos(ωt+Θ).a,ω常数,Θ~U[0,2π]求该过程的均值函数,相关函数,方差函数.

;;第二章随机过程;举例〔书上例题〕Page51;第二章随机过程;Poisson过程定义;定理设{N(t),t≥0}是参数为λ的Poisson

过程，那么;定理(到达时间间隔分布);下证同分布;T1,T2…Tn的独立性;第二章随机过程;定义设{N(t),t≥0}是参数为λ的Poisson过程,

{Yk.k=1,2,…}是一列独立同分布的随机变量,且与

{N(t),t≥0}独立;例子：〔课后作业题〕;第三章随机分析;均方连续准那么;均方可积准那么;;第三章随机分析;;2.求解下列随机微分方程，并求其解的数字特征;第四章平稳过程;例:设是参数为的Wiener过程，

令其中为常数，

试证明：是严平稳过程.;;第四章平稳过程;第五章马尔可夫过程;例1：设{Yn,n=0,1,2….}是直线上的整数格子点上的随机游动，即;证明：S＝{…,-2,-1,012…..},;例2：甲乙两人进行一种比赛，设每局比赛甲胜的概率是p,乙胜的概率是q，和局的概率是r，且p+q+r=1,设每局比赛胜者记1分，负者记－1分，和局记零分。当有一人获得2分时比赛结束。以Xn表示比赛至n局时甲获得的分数，那么{Xn,n=1,2….}是齐次马尔可夫链.;(3)经二局结束比赛包括两种情形：

甲得1分经二步转移至得2分而结束比赛，

或甲得1分经二步转移至得－2分而结束比赛，;例3：设{Xn,n≥0}是一齐次马尔可夫链，状态空间为S＝{012},其一步转移概率矩阵为;例4：设状态空间为S＝{1,2,3,4,5,6,7,8}的齐次马尔可夫链{X(n),n=0,1,2….},其一步转移概率矩阵为：;例４设;解;;设马尔可夫链的状态空间S＝{0,1,2,3}