中级银行从业资格之中级风险管理每日一练精品附参考答案详解【培优a卷】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理每日一练精品

第一部分单选题(50题)

1、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.财务控制部门?

【答案】：A

【解析】在商业银行中，董事会是最高决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。董事会负责确定银行的风险管理战略和政策，监督高级管理层执行风险管理工作，确保银行的风险管理体系有效运行。监事会主要负责监督董事会和高级管理层的履职情况，对银行的财务活动、内部控制等进行监督检查，但并不直接承担风险管理的最终责任。风险管理部门是专门负责风险管理相关工作的职能部门，负责制定和执行风险管理的具体措施和流程，监测和评估银行面临的各类风险状况，但它是在董事会和高级管理层的领导下开展工作，并非承担最终责任。财务控制部门主要侧重于银行的财务核算、成本控制、预算管理等财务方面的工作，与承担风险管理的最终责任并无直接关联。综上，本题应选A。

2、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

A.违约概率

B.非预期损失

C.预期损失

D.风险价值

【答案】：D

【解析】本题可根据各选项所代表要素的定义来判断用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素。A选项，违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，它主要衡量的是信用违约的可能性大小，并非是在一定时间水平、一定概率下所发生的最大损失，所以A选项不符合题意。B选项，非预期损失是指在预期损失之外的可能损失，它是对不确定性损失的一种度量，但不是用于明确表示在一定时间水平、一定概率下所发生的最大损失，所以B选项不符合题意。C选项，预期损失是指商业银行的正常经营过程中能够预期到的损失数额，它是基于历史数据和统计分析得出的平均损失水平，不是在一定时间水平、一定概率下的最大损失，所以C选项不符合题意。D选项，风险价值是指在一定的时间水平和一定的概率情况下，所发生的最大损失，它是一种常用的风险度量指标，能直观地反映在特定条件下可能面临的最大损失，所以D选项符合题意。综上，本题正确答案是D。

3、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度______、自身流动性风险管理的要求______。（）

A.较低；较低

B.较低；较高

C.较高；较低

D.较高；较高

【答案】：D

【解析】从事积极资产负债管理的商业银行有良好市场融资能力，能在短期内从机构客户或市场筹集大量资金。大额负债依赖度衡量的是银行对大额负债的依赖程度，此类银行因能快速从外部筹集资金，意味着其对大额负债的依赖程度高，所以大额负债依赖度较高。而自身流动性风险管理方面，虽然银行有较强融资能力，但大量短期资金的筹集与运用会使流动性状况更复杂多变，面临资金到期不能及时偿还等流动性风险。为确保银行稳健运营，避免流动性危机，就需要对自身流动性进行更严格管理，即自身流动性风险管理要求较高。综上，应选D。

4、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。

A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则

B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患

C.对风险造成的损失进行最大程度的控制

D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划

【答案】：C

【解析】战略风险管理具有前瞻性、预防性的特征，旨在提前识别、评估和应对潜在风险，避免或减少风险事件的发生及影响。A选项将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则，体现了前瞻性和预防性。通过提前将有效的管理办法确定为政策原则，能够在日常运营过程中规范操作，从制度层面预防风险，使银行在面对各种情况时有章可循，提前做好应对准备。B选项定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患，这是典型的预防性措施。通过定期评估，可以及时发现潜在的风险因素，并在风险尚未造成实际影响之前采取措施予以消除或减轻，具有明显的前瞻性和预防性。C选项对风险造成的损失进行最大程度的控制，主要侧重于风险发生后的应对措施，是在风险已经形成并造成损失的情况下进行处理，目的是减少损失的进一步扩大，而不是在风险发生之前进行预防和前瞻性的管理，不具备战略风险管理的前瞻性、预防性特征。D选项从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划，强调了从被动应对风险向主动预防风险的转变。预防性的风险管理规划是基于对未来风险的预测和分析，提前制定相应的策略和措施，具有前瞻性和预防性。综上，答案选C。

5、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。

A.公司治理

B.外部控制

C.合规文化

D.信息系统

【答案】：C

【解析】内部控制体系和合规文化是操作风险管理的