中级银行从业资格之中级风险管理每日一练带答案详解（a卷）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理每日一练

第一部分单选题(50题)

1、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（）。

A.关注类贷款

B.可疑类贷款

C.损失类贷款

D.次级类贷款

【答案】：D

【解析】本题考查对不同类型贷款的定义区分。首先了解各类贷款的定义：A.关注类贷款是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。B.可疑类贷款是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。C.损失类贷款是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。D.次级类贷款是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。题干描述“借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失”，这与次级类贷款的定义相符合。所以答案选D。

2、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。

A.贷款金额为2000万元且可收回率为40％

B.贷款金额为1000万元且无任何担保

C.贷款金额为1100万元且有保证担保

D.贷款金额为2200万元且可收回率为50％

【答案】：A

【解析】本题可通过计算各选项的损失金额来判断哪种贷款风险最大。损失金额越大，则贷款风险越大。A项：贷款金额为2000万元且可收回率为40％，那么不可收回金额（即损失金额）为贷款金额乘以不可收回率，不可收回率为\(1-40\%=60\%\)，所以损失金额为\(2000×60\%=1200\)万元。B项：贷款金额为1000万元且无任何担保，无担保意味着存在一定风险，但在没有更多风险量化信息的情况下，可简单认为在极端情况下损失金额为1000万元。C项：贷款金额为1100万元且有保证担保，有保证担保在一定程度上降低了贷款风险，所以其损失金额应小于1100万元。D项：贷款金额为2200万元且可收回率为50％，不可收回率为\(1-50\%=50\%\)，则损失金额为\(2200×50\%=1100\)万元。比较各选项的损失金额，\(1200＞1100＞1000\)，A项的损失金额最大，所以这几种贷款中风险最大的是A。

3、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。

A.正常贷款迁徙率

B.关注类贷款迁徙率

C.可疑类贷款迁徙率

D.预期损失率

【答案】：D

【解析】本题可对各选项与商业银行自身资产质量的相关性进行分析。-A项正常贷款迁徙率：它反映的是正常贷款中变为不良贷款等其他类别的比例情况，能直接体现商业银行正常贷款资产质量的变化，与自身资产质量密切相关。当正常贷款迁徙率上升时，意味着有更多的正常贷款转变为不良状态，资产质量变差。-B项关注类贷款迁徙率：关注类贷款本身就是处于有潜在风险的状态，该迁徙率体现了关注类贷款向不良贷款或其他类别贷款的变动情况，能够反映商业银行对于这部分有潜在风险贷款资产质量的管控情况，与自身资产质量相关程度较高。若关注类贷款迁徙率升高，说明潜在风险向实际不良转化的可能性增加，资产质量面临挑战。-C项可疑类贷款迁徙率：可疑类贷款已经是不良贷款的一种，其迁徙率体现了可疑类贷款最终的走向，是变为损失类贷款还是有部分收回等情况，直接反映了商业银行不良资产中这部分可疑贷款的质量状况，与自身资产质量紧密相关。-D项预期损失率：预期损失率是指未来可能损失的期望值，它更多地是从宏观层面和基于一定统计模型、风险评估等对整体可能面临的损失进行预估，不仅仅取决于商业银行自身的资产质量，还受到宏观经济环境、市场因素、行业趋势等多种外部因素的影响。相比之下，它与商业银行自身资产质量的直接关联程度最低。综上，答案选D。

4、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。

A.市场风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.信用风险

【答案】：D

【解析】本题考查金融风险类型的判断。A项，市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，题干中描述的情况并非是由于市场价格变动导致的，所以A项不符合题意。B项，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人为失误、系统故障或外部事件所造成损失的风险，题干未体现出与操作相关的因素导致无法结算，所以B项不符合题意。C项，流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增