中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库讲解含完整答案详解（易错题）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库讲解

第一部分单选题(50题)

1、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。

A.10万元

B.1万元

C.5千元

D.5千万

【答案】：B

【解析】《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》规定，商业银行发行公募理财产品时，单一投资者销售起点金额不得低于人民币1万元，因此正确答案是B。A选项10万元不符合该规定标准；C选项5千元同样不满足相关要求；D选项5千万与规定的销售起点金额相差过大，并非正确数值。

2、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法

【答案】：A

【解析】本题主要考查操作风险资本计量方法的相关知识。A项：标准法是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别计算对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求，该项符合题意。B项：高级计量法是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求，并非本题所描述的方法，该项不符合题意。C项：基本指标法以单一的指标作为衡量商业银行整体操作风险的尺度，并以此为基础配置操作风险资本，与题干描述不符，该项不符合题意。D项：内部评级法是商业银行进行信用风险管理的方法，用于估计违约概率、违约损失率等信用风险参数，并非操作风险资本计量方法，该项不符合题意。综上，答案选A。

3、风险事件：

A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法

B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量

C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中

D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法

【答案】：D

【解析】现对本题各内容分析如下：A提到较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法，这是关于计量交易对手信用风险暴露方法的正确表述。B指出现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量，这准确说明了这两种方法的适用情况。C表明在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中，这是对标准法中风险暴露计量方式的正确描述。D表示对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用内部模型法。然而，采用内部模型法需要银行满足一定的条件，不是不满足标准法就可以随意采用的，所以该项说法错误。因此本题答案选D。

4、客户信用评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。（）

A.收入水平和偿债能力；违约风险

B.收入水平和偿债能力；道德风险

C.偿债能力和偿还意愿；道德风险

D.偿债能力和偿还意愿；违约风险

【答案】：D

【解析】客户信用评级是商业银行的一项重要工作，其目的是对客户的相关情况进行计量与评价，以判断客户风险的大小。偿债能力反映了客户是否有足够的经济实力来偿还债务，而偿还意愿则体现了客户主观上是否愿意按时履行偿债义务，这两者共同构成了评估客户信用状况的关键要素。所以，客户信用评级主要就是对客户偿债能力和偿还意愿的计量和评价。违约风险指的是客户未能按照约定履行债务的可能性，商业银行通过信用评级来衡量这个可能性的大小，信用评级越高，违约风险通常越低；反之则越高。而道德风险是指因信息不对称等原因，交易一方为追求自身利益而损害另一方利益的可能性，它并非客户信用评级直接反映的内容。A选项，收入水平只是影响偿债能力的一个因素，且该选项后半部分说反映违约风险大小，虽然违约风险表述正确，但前半部分不准确，所以A项错误。B选项，同理，收入水平不能全面代表对客户的计量评价内容，同时道德风险并非信用评级所反映的重点，所以B项错误。C选项，后半部分的道德风险与信用评级的核心反映内容不符，所以C项错误。综上，正确答案是D。

5、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。

A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度

B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定

C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况

D.被看做是核心存款的重要组成部分

【答案】：C

【解析】本题主要考查对零售客户相关特征的理解。首先分析选项A，零售客户一般对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，因为零售客户