中级银行从业资格之中级风险管理提分评估复习()及完整答案详解（有一套）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理提分评估复习()

第一部分单选题(50题)

1、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。

A.高级管理层

B.董事会

C.监事会

D.风险管理委员会

【答案】：A

【解析】高级管理层是商业银行管理的核心力量，他们负责制定和执行银行的战略、政策和程序。高级管理层的支持与承诺对于有效风险管理至关重要。他们需要确保银行有足够的资源投入到风险管理中，推动风险管理策略的实施，营造良好的风险管理文化。因此高级管理层的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石，选A。董事会主要负责制定银行的总体战略和监督高级管理层的工作；监事会主要是对银行的业务活动和管理层进行监督；风险管理委员会则是在董事会领导下，负责审议风险管理政策等相关事宜。它们在风险管理中虽都有重要作用，但并非是有效风险管理的基石，故B、C、D不符合要求。

2、证券融资交易不包括（）。

A.回购交易

B.证券借贷

C.保证金贷款

D.交叉货币利率掉期

【答案】：D

【解析】该题是关于证券融资交易包含内容的考查。A项回购交易，是证券融资交易的一种常见形式。在回购交易中，卖方（融资方）将证券卖给购买方的同时，交易双方约定在未来某一日期，卖方再以约定价格从买方买回相等种类证券。它是一种短期融资行为，在证券市场上被广泛运用，所以属于证券融资交易。B项证券借贷，也是证券融资交易的一部分。它指的是证券持有者将证券借给需要的投资者，借入者支付一定费用，这种方式可以增加市场的流动性，实现资金和证券的融通，属于证券融资交易范畴。C项保证金贷款，是投资者在进行证券交易时，向券商缴纳一定比例的保证金，券商为其提供贷款用于购买证券，是典型的证券融资交易方式。D项交叉货币利率掉期，是一种金融衍生品合约，主要是交易双方约定在未来一段时间内，交换不同货币的利息支付和本金，它的核心目的是管理利率和汇率风险，并非直接的证券融资交易方式。综上，答案选D。

3、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

A.银监会

B.中国人民银行

C.政府

D.银行业协会

【答案】：C

【解析】银行监管指的是由特定主体主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，该主体通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，来促进金融体系的安全和稳定，并且有效保护存款人利益。A选项银监会即中国银行业监督管理委员会，它是我国银行业监管的重要机构，但它是在政府领导下履行监管职责，并非监管行为的主导者，故A错误。B选项中国人民银行是我国的中央银行，主要负责制定和执行货币政策、维护金融稳定等，但并非银行监管行为的主导实施者，故B错误。C选项政府在国家宏观管理中处于主导地位，银行监管由政府主导实施，政府通过制定法律法规等手段来保障金融体系的安全稳定，保护存款人利益，所以C正确。D选项银行业协会是银行业的自律组织，主要发挥自律、维权、协调和服务等作用，并非监管行为的主导实施者，故D错误。综上，正确答案是C。

4、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_________年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_________年期的内部损失数据。（）

A.5；3

B.6；4

C.5；4

D.6；5

【答案】：A

【解析】依据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，采用操作风险高级计量法的商业银行，应当具备至少5年观测期的内部损失数据，对于初次使用高级计量法的商业银行，可使用3年期的内部损失数据。所以本题正确答案为A。

5、下列关于巴塞尔协议Ⅲ的说法错误的是（）。

A.大幅度提高高风险业务的资本要求

B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位

C.建立逆周期资本监管机制

D.提高了资本充足率监管标准

【答案】：B

【解析】本题可根据巴塞尔协议Ⅲ的相关内容，对各选项逐一分析：-**A选项**：巴塞尔协议Ⅲ大幅度提高了高风险业务的资本要求，旨在增强银行抵御风险的能力，降低高风险业务可能带来的潜在损失，该说法正确。-**B选项**：巴塞尔协议Ⅲ重新界定监管资本的构成，强调核心一级资本在监管资本中的核心地位，而不是优先股。核心一级资本主要包括普通股和留存收益等，具有最高的损失吸收能力。所以该项说法错误。-**C选项**：建立逆周期资本监管机制是巴塞尔协议Ⅲ的重要内容之一。逆周期资本要求可以在经济上行期增加银行的资本储备，以应对经济下行期可能出现的风险，平滑经济周期对银行体系的影响，该说法正确。-**D选项**：巴塞尔协议Ⅲ提高了资本充足率监管标准，要求银行持有更高比例的资本，以增强银行的稳健性和抗风险能力。