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中级银行从业资格之中级风险管理押题模拟
第一部分单选题(50题)
1、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。
A.0～3
B.0～4
C.0～2
D.0～1
【答案】：D
【解析】本题考查商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时附加因子的取值范围。依据监管机构的相关规定，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时，附加因子的取值范围是在0到1这个区间内。这是一个固定的规定内容，所以对应的正确答案为D。
2、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。
A.能够满足内部需求以及监管问询的要求
B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务
C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据
D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力／危机情境下风险管理报告的需要
【答案】：C
【解析】本题是关于监管机构对商业银行数据灵活性要求的考查，需要判断哪个表述不属于相关要求。A项，满足内部需求以及监管问询的要求，是商业银行数据灵活性的重要体现。当监管机构进行问询时，商业银行能够及时准确地提供相关数据以满足监管要求，同时内部也可依据数据进行决策等活动，所以该项属于监管机构关于商业银行数据灵活性的要求。B项，能够生成客制化数据，适应监管要求变化、组织架构变化和新业务，体现了数据的灵活性。随着监管政策的调整、银行自身组织架构的改变以及新业务的开展，数据需要能够进行相应的定制和调整，以确保商业银行的运营符合各种变化的需求，因此该项属于要求范畴。C项，银行应能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据，这强调的是数据的获取和汇总功能，重点在于数据的完整性和全面性，而非数据的灵活性。灵活性更侧重于数据能够根据不同的情况进行调整和变化，该项描述与数据灵活性的核心要点不直接相关，不属于监管机构关于商业银行数据灵活性的要求。D项，银行生成的汇总风险数据有针对性地满足压力／危机情境下风险管理报告的需要，这体现了数据能够在特定情境下进行调整和适应，以满足风险管理的需求，反映了数据的灵活性，所以该项属于相关要求。综上，答案选C。
3、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。
A.100％
B.20％
C.0％
D.50％
【答案】：A
【解析】采用权重法计量信用风险资本时，对于商业银行持有的其他银行的次级债务工具，其风险权重规定为100％。B选项20％、C选项0％以及D选项50％均不符合相关规定。所以本题正确答案是A。
4、商业银行的内部控制体系的要素不包括（）。
A.控制活动
B.风险计量
C.内部监督
D.信息与沟通
【答案】：B
【解析】本题主要考查商业银行内部控制体系的要素。商业银行内部控制体系主要包括以下要素：-A.控制活动：控制活动是确保管理指令得以执行的政策和程序，是内部控制体系的重要组成部分，通过一系列具体的控制措施，如授权审批、不相容职务分离等，对银行的各类业务活动进行规范和约束，以降低风险，保证业务的正常开展。-C.内部监督：内部监督是对内部控制体系的有效性进行监督检查的过程。通过持续的监督和独立的评估，及时发现内部控制中存在的问题，并采取措施加以改进，从而保证内部控制体系能够持续有效地运行。-D.信息与沟通：信息与沟通是指银行内部各层级之间、与外部相关方之间及时、准确地传递和共享信息的过程。良好的信息与沟通能够使银行及时了解业务情况、风险状况等，为决策提供支持，同时也有助于加强内部控制的有效性。而B选项风险计量，它主要是对风险的大小、可能性等进行量化分析的一种方法和手段，并不是内部控制体系的要素。所以本题答案选B。
5、监管资本预测的内容不包括的是（）。
A.核心一级资本
B.其他一级资本
C.二级资本
D.三级资本
【答案】：D
【解析】监管资本是指银行满足监管要求而持有的资本，主要包括核心一级资本、其他一级资本和二级资本。A选项核心一级资本是银行最核心的资本组成部分，是银行抵御风险的最重要防线，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后等特点。B选项其他一级资本是补充银行资本实力的重要部分，它在资本质量和损失吸收能力上仅次于核心一级资本。C选项二级资本是在破产清算条件下可以吸收损失的资本工具，当银行破产清算时，二级资本能够承担一定的损失，以保护存款人和其他债权人的利益。而D选项三级资本并不在监管资本的范畴内，所以监管资本预测的内容不包括三级资本，答案选D。
6、市场风险限额指标不包括（）。
A.损失限额
B.期限限额
C.风险价值限额
D.止损限额
【答案】：A
【解析】本题主要考查市场风险限额指标的相关知识。市场风险限额指标通常包括风险价值限额、
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