中级银行从业资格之中级风险管理强化训练模考卷完整版附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理强化训练模考卷

第一部分单选题(50题)

1、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.声誉风险

【答案】：C

【解析】该题主要考查对各类风险概念的理解。A选项信用风险是指借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性，与金融资产价格和商品价格波动造成的损失风险无关。B选项操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，并非由金融资产价格和商品价格波动导致。C选项市场风险是指因市场价格（包括利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，符合题目中金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的描述，所以C选项正确。D选项声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险，与价格波动造成的损失风险不相关。综上，答案选C。

2、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

A.能够满足内部需求以及监管问询的要求

B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务

C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力／危机情境下风险管理报告的需要

【答案】：C

【解析】本题是关于监管机构对商业银行数据灵活性要求的考查，需要判断哪个表述不属于相关要求。A项，满足内部需求以及监管问询的要求，是商业银行数据灵活性的重要体现。当监管机构进行问询时，商业银行能够及时准确地提供相关数据以满足监管要求，同时内部也可依据数据进行决策等活动，所以该项属于监管机构关于商业银行数据灵活性的要求。B项，能够生成客制化数据，适应监管要求变化、组织架构变化和新业务，体现了数据的灵活性。随着监管政策的调整、银行自身组织架构的改变以及新业务的开展，数据需要能够进行相应的定制和调整，以确保商业银行的运营符合各种变化的需求，因此该项属于要求范畴。C项，银行应能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据，这强调的是数据的获取和汇总功能，重点在于数据的完整性和全面性，而非数据的灵活性。灵活性更侧重于数据能够根据不同的情况进行调整和变化，该项描述与数据灵活性的核心要点不直接相关，不属于监管机构关于商业银行数据灵活性的要求。D项，银行生成的汇总风险数据有针对性地满足压力／危机情境下风险管理报告的需要，这体现了数据能够在特定情境下进行调整和适应，以满足风险管理的需求，反映了数据的灵活性，所以该项属于相关要求。综上，答案选C。

3、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（）.

A.增加33.02亿元

B.减少33.17亿元

C.减少33.02亿元

D.增加33.17亿元

【答案】：B

【解析】本题可根据久期分析法中关于利率变动对商业银行整体价值影响的公式来计算。###步骤一：明确久期分析中利率变动对商业银行整体价值的计算公式久期分析法中，当市场利率变动时，资产价值和负债价值的变化可以用以下公式计算：\(\DeltaV_{A}=-D_{A}\timesV_{A}\times\frac{\Deltay}{1+y}\)\(\DeltaV_{L}=-D_{L}\timesV_{L}\times\frac{\Deltay}{1+y}\)其中\(\DeltaV_{A}\)为资产价值的变化，\(\DeltaV_{L}\)为负债价值的变化，\(D_{A}\)为资产久期，\(D_{L}\)为负债久期，\(V_{A}\)为资产初始价值，\(V_{L}\)为负债初始价值，\(\Deltay\)为利率变动幅度，\(y\)为初始利率。商业银行整体价值的变化\(\DeltaV=\DeltaV_{A}-\DeltaV_{L}\)。###步骤二：确定各参数的值-已知资产\(A=V_{A}=2000\)亿元，资产久期\(D_{A}=6\)年；-负债\(L=V_{L}=1700\)亿元，负债久期\(D_{L}=3\)年；-初始年利率\(y=4\%=0.04\)，利率从\(4\%\)上升到\(4.5\%\)，则利率变动幅度\(\Deltay=4.5\%-4\%=0.5\%=0.005\)。###步骤三：分别计算资产价值的变化和负债价值的变化-**计算资产价值的变化\(\DeltaV_{A}\)：**将\(D_{A}=6\)，\(V