中级银行从业资格之中级风险管理复习试题含完整答案详解（精选题）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理复习试题

第一部分单选题(50题)

1、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。

A.20％～25％

B.15％～25％

C.25％～35％

D.20％～30％

【答案】：B

【解析】偿债比例指标用于衡量一国短期的外债偿还能力。该指标存在一定限度范围，正确限度是15％～25％，所以选B。A选项20％～25％并非该指标的准确限度范围；C选项25％～35％不符合该指标限度；D选项20％～30％同样不是该指标的正确限度表述。

2、主要货币汇率出现大的变化，属于（）压力测试情景。

A.操作风险

B.市场风险

C.声誉风险

D.战略风险

【答案】：B

【解析】本题考查不同风险压力测试情景的判断。A选项，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人为错误、信息科技系统故障以及外部事件所造成损失的风险。主要货币汇率的变化并非操作风险所涵盖的范畴，所以该选项不符合题意。B选项，市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。主要货币汇率出现大的变化，会对金融机构的业务产生直接影响，属于市场风险压力测试情景，该选项符合题意。C选项，声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。货币汇率变化与声誉风险并无直接关联，所以该选项不符合题意。D选项，战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。主要货币汇率变化不属于战略风险的范畴，所以该选项不符合题意。综上，答案选B。

3、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。

A.增加了

B.减少了

C.不影响

D.不确定

【答案】：A

【解析】“风险热点”意味着该头寸会对投资组合产生影响，且从性质上来说，“热点”通常代表着能够吸引资金进入并引发市场波动等情况，这种情况往往会使得投资组合面临更多不确定性和潜在的风险事件，进而增加投资组合的风险，所以应选A。

4、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。

A.小企业公司治理受股东影响较大

B.小企业的财务真实性比较难以把握

C.小企业生产经营受市场的影响较大

D.小企业生产经营活动相对平稳

【答案】：D

【解析】本题可通过分析每个选项来判断其是否属于小企业的特征，进而得出答案。-A选项：小企业通常股权结构相对集中，公司的决策和治理往往会受到股东的较大影响，股东的个人意愿和决策方式对企业的运营有着重要作用，所以该选项属于小企业特征。-B选项：相较于大型企业，小企业的财务管理可能不够规范，财务制度不够健全，财务数据的真实性和准确性较难把握，存在一定的财务信息不透明情况，所以该选项属于小企业特征。-C选项：小企业规模较小，抗风险能力较弱，其生产经营活动更容易受到市场波动、供求关系、经济形势等市场因素的影响，当市场出现变化时，小企业可能面临较大的经营压力，所以该选项属于小企业特征。-D选项：小企业由于自身规模小、资源有限、抗风险能力弱等特点，其生产经营活动易受市场、资金、技术等多种因素的影响，具有较大的不稳定性，并非相对平稳，所以该选项不属于小企业特征。综上，答案选D。

5、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（），比巴塞尔委员会的要求（）个百分点。

A.低于4%，高1

B.高于3%，低0.5

C.高于4%，低0.5

D.低于3%，高1

【答案】：A

【解析】本题主要考查我国监管规定中商业银行杠杆率相关内容以及与巴塞尔委员会要求的对比。我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%。巴塞尔委员会规定的杠杆率最低标准为3%，所以我国的要求比巴塞尔委员会的要求高1个百分点（4%-3%=1%）。因此，正确答案是A。

6、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（）。

A.打分卡法

B.损失分布法

C.内部衡量法

D.外部衡量法

【答案】：D

【解析】该题考查高级计量法中较为推荐的类型。高级计量法是商业银行计量操作风险监管资本的主要方法，其中比较推荐的类型有打分卡法、损失分布法、内部衡量法等。而外部衡量法并不是高级计量法中较为推荐的类型。所以本题答案选D。

7、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散