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2025年整理中级银行从业资格之中级风险管理题库

第一部分单选题(50题)

1、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。

A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级

B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率?

【答案】：B

【解析】这道题主要考查对客户信用评级和债项评级概念的理解。A选项，在某一时点，同一债务人的客户信用评级是唯一的，因为客户信用评级是对债务人整体信用状况的评估，不会出现同一债务人有不同的客户信用评级情况，所以A错误。B选项，在某一时点，同一债务人的不同交易可能由于交易的性质、担保情况、还款优先顺序等每笔交易自身特点不同，而会有不同的债项评级，所以B正确。C选项，客户信用评级是对客户整体的信用状况进行评估，并非主要针对客户的每笔具体债项进行评级，所以C错误。D选项，债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率，而不是假设客户尚未违约，所以D错误。综上，本题正确答案是B。

2、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。

A.期权敞口头寸

B.远期净敞口头寸

C.即期净敞口头寸

D.总敞口头寸?

【答案】：D

【解析】单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和。即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸；远期净敞口头寸主要是指买卖远期合约而形成的敞口头寸；期权敞口头寸是因期权交易形成的敞口。而总敞口头寸是整个机构的各种货币敞口头寸总和，并非单币种敞口头寸的具体类别。所以A选项期权敞口头寸、B选项远期净敞口头寸、C选项即期净敞口头寸都属于单币种敞口头寸，D选项总敞口头寸不属于，本题答案选D。

3、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。

A.提供企业贷款

B.吸收损失

C.防止通货膨胀

D.赢取利润

【答案】：B

【解析】从保护存款人利益和增强银行体系安全性的方面考量，银行资本的核心功能是吸收损失。银行在经营过程中会面临各种风险，可能出现资产价值下降或损失的情况，而银行资本可以作为缓冲，在损失发生时进行弥补，从而保障存款人的利益，增强银行体系的稳定性。A选项提供企业贷款是银行的业务之一，但并非银行资本的核心功能；C选项防止通货膨胀并非银行资本的直接核心功能，银行资本与通货膨胀的关联不是直接的核心联系；D选项赢取利润是银行经营的目标之一，但不是从保护存款人利益和增强银行体系安全性角度的核心功能。所以本题应选B。

4、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。

A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视

D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失

【答案】：C

【解析】逐一分析各选项：A.对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源，而不是“并不是”，A错误。B.信用风险不仅存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，B错误。C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视，此说法正确。D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降会给投资组合带来损失，而非“不会”，D错误。综上，正确答案是C。

5、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。

A.声誉

B.杠杆

C.收益波动性

D.经济周期

【答案】：D

【解析】本题考查专家判断法中与借款人有关的因素。专家判断法是一种古老的信用风险分析方法，在分析与借款人有关的因素时，主要考虑借款人自身的一些特质。A选项声誉，借款人的声誉是评估其信用状况的重要因素之一。良好的声誉意味着借款人过去在经济活动中有着诚信、可靠的表现，按时履行债务的可能性较大，所以声誉是与借款人有关的因素。B选项杠杆，杠杆反映了借款人的负债水平。较高的杠杆意味着借款人的债务负担较重，面临较大的财务风险，这会直接影响其还款能力，因此杠杆也是与借款人有关的因素。C选项收益波动性，收益波动性体现了借款人收入的稳定性。如果借款人的收益波动较大，那么其还款能力可能不够稳定，在收益较差的时期可能面临还款困难的问题，所以收益波动性同样是与借款人有关的因素。D选项经济周期，经济周期是宏观经济层