中级银行从业资格之中级风险管理强化训练题型汇编及参考答案详解【突破训练】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理强化训练题型汇编

第一部分单选题(50题)

1、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。

A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息

B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常

C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款

D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息

【答案】：C

【解析】在企业现金流分析里，不同类型贷款有不同的关注重点。短期贷款通常期限较短，要求企业在短期内偿还贷款，这就需要企业正常经营活动产生的现金流量能及时且足额地用于偿还贷款。A选项，未来经营活动产生足够现金流偿还贷款本息，这更侧重于对企业长期经营和现金流的考量，短期贷款主要关注近期正常经营活动现金流，而非未来不确定的整体经营现金流量，所以该选项不符合对短期贷款的重点关注方向。B选项，抵押或担保是否足额以及还本付息是否正常，主要侧重于贷款的风险保障和还款记录情况，并非是从企业现金流分析角度对短期贷款最核心的关注内容。C选项，正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款，符合短期贷款期限短、需要短期内依靠经营现金流还款的特点，这是对短期贷款进行现金流分析时应更多关注的内容，所以该选项正确。D选项，借款人有足够筹资能力和投资能力来获得现金流量偿还贷款利息，筹资和投资活动具有不确定性，且不是短期贷款还款的常规和稳定来源，短期贷款主要依赖企业正常经营活动的现金流来偿还，所以该选项也不正确。综上，答案选C。

2、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。

A.违约概率

B.违约失率

C.违约风险暴露

D.期限

【答案】：A

【解析】本题考查的是商业银行内部评级法中对于非零售暴露，初级法和高级法都必须估计的风险因素。内部评级法根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，初级法要求商业银行自行估计违约概率，而违约损失率、违约风险暴露和期限则由监管部门规定；高级法要求商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。A选项违约概率是两种评级法都必须估计的风险因素，故A选项正确。B选项违约失率（正确表述为违约损失率），初级法由监管部门规定，并非两种评级法都必须估计，所以B选项错误。C选项违约风险暴露，初级法由监管部门规定，不是两种评级法都必须估计的，所以C选项错误。D选项期限，初级法由监管部门规定，不是两种评级法都必须估计的，所以D选项错误。综上，答案选A。

3、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。

A.不变

B.负相关

C.增加

D.降低

【答案】：D

【解析】这道题考查商业银行信贷资产分散化对资产组合总体风险的影响。当商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户时，不同行业、地区和信用等级的客户面临的风险因素不同。如果某一行业或地区出现风险事件，由于资产分散在多个负相关或弱相关的对象上，其他行业或地区受到该风险事件的影响较小，不会出现所有资产同时遭受损失的情况。这样一来，就可以通过分散资产来降低单一风险因素对整个资产组合的冲击，从而使资产组合的总体风险降低。A选项，资产分散化不会使总体风险不变，因为不同对象的风险特征不同，分散后风险状况会改变，所以A错误。B选项，负相关是资产分散所基于的条件，并非资产组合总体风险的表现形式，所以B错误。C选项，资产分散的目的就是降低风险，而不是增加风险，所以C错误。综上，答案选D。

4、下列不属于单币种敞口头寸的是()。

A.即期净敞口头寸

B.远期净敞El头寸

C.总敞口头寸

D.期权敞口头寸

【答案】：C

【解析】单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸以及期权敞口头寸之和，反映单一货币的外汇风险。A选项即期净敞口头寸是即期外汇买卖形成的敞口头寸；B选项远期净敞口头寸是远期外汇交易形成的敞口头寸；D选项期权敞口头寸是期权交易产生的敞口头寸。而C选项总敞口头寸是指各种货币敞口头寸相加的总和，它不是单币种敞口头寸的具体类别。所以不属于单币种敞口头寸的是总敞口头寸，答案选C。

5、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_________年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_________年期的内部损失数据。（）

A.5；3

B.6；4

C.5；4

D.6；5

【答案】：A

【解析】依据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，采用操作风险高级计量法的商业银行，应当具备至少5年观测期的