中级银行从业资格之中级风险管理强化训练模考卷附答案详解【培优】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理强化训练模考卷

第一部分单选题(50题)

1、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。

A.系统性风险对冲

B.非系统性风险对冲

C.自我对冲

D.市场对冲

【答案】：D

【解析】这道题主要考查对不同风险对冲方式概念的理解。-**A选项**：系统性风险是指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响，这种风险无法通过分散投资加以消除，不能简单地通过衍生产品市场进行对冲，所以A选项不符合。-**B选项**：非系统性风险是指对某个行业或个别证券产生影响的风险，它通常由某一特殊的因素引起，与整个证券市场的价格不存在系统的全面联系，一般可通过资产组合分散，并非题目所描述的情况，所以B选项不正确。-**C选项**：自我对冲是指利用资产负债表或相关业务调整来对冲风险，并非通过衍生产品市场对冲，所以C选项错误。-**D选项**：非自我对冲即对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，而通过衍生产品市场进行对冲，这与题目表述相符，因此D选项正确。综上，答案选D。

2、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（??）。

A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合

B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多

D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸

【答案】：C

【解析】本题可对各选项进行逐一分析，从而判断其正确性。A选项，银行对交易账簿头寸进行准确估值及积极管理投资组合是合理且必要的操作。因为交易账簿中的头寸处于动态变化中，准确估值有助于银行了解自身资产状况，积极管理投资组合能有效防范风险和实现收益目标，该描述正确。B选项，交易账簿的定义就是记录银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。银行在金融市场中进行各种交易活动，会持有不同的金融工具和商品头寸来实现交易目的或对冲风险，该描述符合交易账簿的特征，是正确的。C选项，记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制是较少的。因为交易账簿中的头寸主要是为了交易或进行风险对冲，银行需要有较大的交易灵活性，这样才能及时根据市场变化做出反应，获取收益或降低风险，所以该描述不正确。D选项，为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸。自营头寸是银行自身进行交易持有的头寸；代客买卖头寸是银行代客户进行交易产生的头寸；做市交易形成的头寸是银行在做市业务中为维持市场流动性而持有的头寸，这些都属于为交易目的而持有的头寸，该描述正确。综上，答案选C。

3、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。

A.法律风险的分布非常广泛

B.法律风险是一种特殊类型的信用风险

C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关

D.法律风险是一种需要计提资本的风险

【答案】：B

【解析】本题可对各选项进行逐一分析来判断其说法是否正确。-A项：法律风险涉及到商业银行经营管理的各个方面，包括合同签订、金融交易、合规运营等众多环节，其分布非常广泛，该项说法正确。-B项：法律风险是指因不完善、不正确的法律意见、文件而造成商业银行同预计情况相比资产价值下降或债务增大的风险。而信用风险是指借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性。法律风险与信用风险是不同类型的风险，法律风险并非是一种特殊类型的信用风险，该项说法错误。-C项：违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险；监管风险是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。这两种风险都与法律规定密切相关，所以违规风险和监管风险与法律风险密切相关，该项说法正确。-D项：根据监管要求，商业银行需要对面临的各类风险进行评估，并计提相应的资本来抵御风险，法律风险作为商业银行面临的重要风险之一，是一种需要计提资本的风险，该项说法正确。综上，答案选B。

4、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。

A.风险成因、风险指标和风险类别

B.风险程度、风险发生时间和损失事件

C.风险诱因、风险程度和损失金额

D.风险程度、风险发生时间和损失金额

【答案】：A

【解析】在操作风险监测过程中，因果分析模型的作用是确定与风险损失关联度最高的因素，为操作风险管理指明方向。该模型需对操作风险的相关方面进行历史统计