中级银行从业资格之中级风险管理强化训练【word】附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理强化训练

第一部分单选题(50题)

1、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。

A.管理层风险分析

B.声誉风险分析

C.生产和经营风险分析

D.行业风险分析

【答案】：B

【解析】本题主要考查对企业非财务因素的理解。企业的非财务因素分析是评估企业整体状况的重要方面，它涵盖了多个维度，有助于更全面地了解企业面临的各种风险和发展状况。A选项，管理层风险分析属于非财务因素。管理层是企业运营的核心，其决策能力、管理水平、道德素养等方面都会对企业的发展产生重大影响。例如，一个决策失误的管理层可能会使企业陷入经营困境，因此对管理层风险进行分析是评估企业非财务因素的重要内容。B选项，声誉风险分析不属于企业非财务因素分析的常规范畴。声誉风险通常更多地与企业在市场中的形象和信誉相关，它不是直接针对企业内部运营、行业环境等方面的因素。而且在常见的企业非财务因素分析体系中，并没有将声誉风险专门列为一个独立的板块。C选项，生产和经营风险分析是企业非财务因素的重要组成部分。企业的生产流程、供应渠道、市场销售等经营活动都存在各种风险。例如，原材料供应中断可能影响生产，市场需求变化可能导致产品滞销，对这些生产和经营风险进行分析有助于全面了解企业的运营状况。D选项，行业风险分析同样属于非财务因素。不同行业具有不同的特点和发展趋势，企业所处的行业环境会对其产生重要影响。比如，行业竞争激烈程度、行业政策变化等都会影响企业的生存和发展，所以对行业风险进行分析是评估企业非财务状况的必要环节。综上，答案选B。

2、下列不属于风险水平类指标的是（）。

A.正常贷款迁徙率

B.信用风险指标

C.市场风险指标

D.流动性风险指标

【答案】：A

【解析】题目考查风险水平类指标的范畴。风险水平类指标主要是衡量各类风险状况的指标。B选项信用风险指标，是专门用于衡量信用方面风险水平的，属于风险水平类指标。C选项市场风险指标，用于衡量市场因素变动带来的风险水平，是风险水平类指标的重要组成部分。D选项流动性风险指标，是对流动性方面风险水平的量化体现，属于风险水平类指标。而A选项正常贷款迁徙率，它反映的是贷款在不同分类之间的变动情况，更多体现的是贷款质量的动态变化，并非直接衡量风险水平，不属于风险水平类指标。综上，答案选A。

3、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。

A.组合的风险权重

B.组合在战略层面上的重要性

C.经济前景(宏观经济状况预测)

D.当前组合集中度情况

【答案】：A

【解析】本题主要考查商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配权重时需考虑的因素。对于B选项，组合在战略层面上的重要性是确定资本分配权重时需要考虑的因素。因为战略层面重要的组合，银行往往会给予更多的资源和资本支持，以保障其发展，所以在确定资本分配权重时必须考量其战略重要性。对于C选项，经济前景（宏观经济状况预测）也会影响资本分配权重。宏观经济状况对不同组合的影响差异较大，在经济前景较好时，一些高风险高收益的组合可能更有投资价值，银行会相应调整资本分配；而在经济下行时，则可能倾向于更稳健的组合，因此经济前景是重要的考虑因素。对于D选项，当前组合集中度情况同样需要考虑。如果某一组合的集中度较高，意味着风险较为集中，可能面临较大的潜在损失，银行需要根据集中度情况调整资本分配权重，以分散风险。而A选项组合的风险权重并非确定资本分配权重时需要考虑的因素。资本分配权重的确定主要围绕与组合的战略地位、宏观经济影响以及风险分散等相关因素，组合的风险权重通常是在其他风险计量过程中使用，并非确定资本分配权重的直接考虑因素。综上，答案选A。

4、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（）。

A.违约频率

B.不良贷款率

C.违约损失率

D.违约概率

【答案】：A

【解析】本题主要考查违约频率、不良贷款率、违约损失率、违约概率这几个概念的区分。A.违约频率是指通常所称的违约率，即给定时期内所发生的违约事件的数量与总样本数量的比率。在本题中，商业银行将100个客户信用等级评为BB级，第二年有3个客户违约，违约频率=违约客户数量÷总客户数量=3÷100=3%，所以3%是违约频率，A选项正确。B.不良贷款率是指不良贷款占总贷款余额的比重，本题中并未涉及贷款以及不良贷款的相关内容，与题干所给信息不相关，B选项错误。C.违约损失率指给定违约概率的借款者违约后贷款损失的比率，即违约损失率=损失的金额/违约风险暴露，本题未提及损失金额和违约风险暴露等信息，C选项错误。D.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，是一个事前的概念，是基于大量统计数据得