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中级银行从业资格之中级风险管理复习试题

第一部分单选题(50题)

1、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。

A.重新定价风险

B.期权风险

C.收益率曲线风险

D.基准风险

【答案】：A

【解析】缺口分析作为衡量商业银行当期收益对利率变动敏感性的市场风险重要计量和分析方法，侧重点在于分析重新定价风险。重新定价风险是由于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）存在差异而产生的风险，缺口分析通过对不同期限的资金缺口进行计算和分析，能很好地衡量利率变动对银行当期收益因重新定价因素产生的影响。而期权风险是源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权，缺口分析并非主要针对其进行分析；收益率曲线风险主要是收益率曲线的斜率和形状变化导致的风险，这不是缺口分析的侧重点；基准风险则是在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下产生的风险，也不是缺口分析重点关注的内容。所以本题应选A。

2、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。

A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划

B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险

C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程

D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识

【答案】：B

【解析】战略风险识别在宏观战略层面需要从银行整体战略决策的高度进行评估和把控。A选项中业务领域负责人严格遵循商业银行的整体战略规划，这主要侧重于业务执行层面，是在既定战略下的操作要求，并非从宏观战略层面去识别战略风险，故A项不符合。B选项董事会和最高管理层全面、深入地评估商业银行长期战略决策中潜藏的战略风险，董事会和最高管理层处于商业银行决策的核心地位，对长期战略决策进行评估，是站在宏观战略高度识别战略风险的体现，故B项正确。C选项所有岗位员工严格遵守相关业务岗位的操作规程，这是针对具体业务操作流程的要求，是微观层面的业务执行规范，并非宏观战略层面的风险识别措施，故C项不符合。D选项所有岗位员工具备正确的风险管理意识，强调的是员工个体的风险意识培养，属于人员管理和意识层面的内容，并非从宏观战略层面去识别战略风险，故D项不符合。综上，答案选B。

3、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。

A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额

B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值

C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额

D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额

【答案】：D

【解析】集团客户授信限额管理“三步走”具体内容如下：首先，根据总行关于行业的总体指导方针以及集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额，此即A所述情况；其次，按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位（含集团公司本部）的最高授信限额的参考值，对应B；最后，分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额，也就是C。而D描述的使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额，这并非集团客户授信限额管理“三步走”的内容。所以答案选D。

4、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（）亿元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5

【答案】：D

【解析】本题可根据信用卡风险加权资产量的计算公式分别计算表内风险加权资产量和表外风险加权资产量，再将二者相加得到信用卡风险加权资产量。-**步骤一：计算表内风险加权资产量**表内风险加权资产量的计算公式为：表内风险加权资产量=表内透支余额×表内风险权重。已知表内透支余额是\(50\)亿元，表内风险权重是\(75\%\)，将数据代入公式可得：\(50\times75\%=50\times0.75=37.5\)（亿元）-**步骤二：计算表外风险加权资产量**表外风险加权资产量的计算分两步，先根据表外未使用的信用卡授信额度和表外风险转换系数计算出表外信用风险暴露，再用表外信用风险暴露乘以表内风险权重得到表外风险加权资产量。-计算表外信用风险暴露：表外信用风险暴露=表外未使用的信用卡授信额度×表外风险转换系数。已知表外未使用的信用卡授信额度是\(200\)亿元，表外