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中级银行从业资格之中级风险管理复习提分资料
第一部分单选题(50题)
1、在我国银行监管实践中,()监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依据。
A.资产收益率
B.盈利能力
C.资本收益率
D.资本充足率
【答案】:D
【解析】资本充足率指商业银行持有的符合监管规定的资本与风险加权资产之间的比率,是衡量银行资本与其承担风险的匹配程度的重要指标。在我国银行监管实践中,资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。监管当局通过对银行资本充足率的监测和评估,能够全面了解商业银行的风险状况,当资本充足率不达标或存在潜在风险时,监管当局可以根据具体情况采取如提高资本要求、限制业务范围等监管措施。资产收益率主要反映的是企业资产利用的综合效果,不能全面体现银行经营全过程的风险状况和作为监管当局采取措施的重要依据。盈利能力是银行获取利润的能力,虽然也是银行经营的重要方面,但不能像资本充足率那样贯穿银行经营的全流程并全面反映银行风险且作为监管行动依据。资本收益率是反映企业运用资本获得收益的能力,侧重于收益角度,也不具备像资本充足率那样在银行监管中的全面性和基础性作用。所以本题应选D。
2、声誉风险通常与信用、市场、操作等风险()。
A.相互排斥、互不共存
B.相互独立、互不影响
C.交叉存在、互相作用
D.没有关系
【答案】:C
【解析】声誉风险与信用、市场、操作等风险并非相互独立存在,而是会相互产生影响。A选项“相互排斥、互不共存”错误,这些风险在实际情况中是可以同时存在的。B选项“相互独立、互不影响”也不符合实际,各类风险之间往往存在千丝万缕的联系。D选项“没有关系”明显错误。而C选项“交叉存在、互相作用”准确描述了声誉风险与其他风险之间的关系,即它们之间会相互影响、相互作用,可能一种风险的出现会引发或加剧其他风险。所以本题正确答案是C。
3、缺口分析侧重于计量利率变动对银行()的影响。
A.短期收益
B.长期收益
C.中期收益
D.经济价值
【答案】:A
【解析】缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法,当期一般指短期,所以缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响。故答案选A。
4、风险事件:为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。
A.计量交易对手信用风险加权资产前,需要先获得交易对手信用风险暴露数据
B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险
C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易
D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险
【答案】:B
【解析】本题可根据所给内容对各选项逐一分析。-A选项内容虽然在给定文本中未提及,但在实际的金融风险管理逻辑中,计量交易对手信用风险加权资产前,确实需要先获得交易对手信用风险暴露数据,该说法在原理上正确。-B选项,文本中提到“为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力”“要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架”,这里并没有明确表明交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险,无中生有,该说法错误。-C选项,场外衍生品交易的定义就是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易,该说法是符合金融市场基本概念的,是正确的。-D选项,交易对手信用风险指的就是由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险,此说法准确无误。本题要求选择错误的表述,所以答案是B。
5、商业银行的声誉危机管理应当建立在()的基础上,而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理,将取得更好的效果。
A.良好的内部控制和机构利益
B.良好的道德规范和股东利益
C.良好的道德规范和公众利益
D.维护股东利益?
【答案】:C
【解析】商业银行声誉危机管理需建立在良好基础之上,且在监管部门行动前妥善处理能取得更好效果。对于该题各选项分析如下:A选项,商业银行声誉危机管理的核心并非单纯的机构利益,且内部控制是手段而非声誉危机管理建立的基础理念,所以A不符合。B选项,声誉危机管理若仅基于股东利益,会忽视其他利益相关者,特别是广大公众,不能全面体现其管理要求,所以B不正确。C选项,良好的道德规范是商业银行运营的基本准则,而公众利益涵盖了广泛的利益相关者,包括客户、社会等。声誉危机管理建立在良好道德规范和公众利益基础上,才能在各种情况下获得公众的信任和支持,在危机发生时更好地应对,若能在监管部门采取行动前妥善处理危机,也能取得更
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