中级银行从业资格之中级银行管理试卷【轻巧夺冠】附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级银行管理试卷

第一部分单选题(50题)

1、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

A.违约概率

B.非预期损失

C.预期损失

D.风险价值

【答案】：D

【解析】该题考查对风险衡量要素的理解。A项违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，并非表示在一定时间水平、一定概率下所发生的最大损失，所以A项不符合。B项非预期损失是指在一定时间和一定的置信水平下，银行贷款组合的实际损失超过预期损失的那部分损失，它不是表示最大损失的要素，B项错误。C项预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值），并非在一定时间水平和概率下的最大损失，C项不正确。D项风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失，符合在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的描述，所以D项正确。综上，本题正确答案选D。

2、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。

A.资产敏感型缺口，上升

B.资产敏感型缺口，下降

C.负债敏感型缺口，上升

D.负债敏感型缺口，下降

【答案】：D

【解析】缺口分析用于衡量利率变动对银行当期收益的影响。当某一时段内负债大于资产（包含表外业务头寸），会产生负缺口。负缺口也被称为负债敏感型缺口，因为在这种情况下，银行的负债对利率变动更为敏感。当市场利率上升时，银行需要为负债支付更多的利息，而资产所带来的收益增加幅度相对较小。例如，银行吸收的存款属于负债，贷款属于资产。市场利率上升，银行支付给存款人的利息增加，但贷款利息增加幅度没那么大，这就会导致银行的净利息收入下降。A选项中“资产敏感型缺口”与负缺口概念不符，且市场利率上升时净利息收入上升的说法错误。B选项“资产敏感型缺口”表述错误。C选项市场利率上升导致净利息收入上升错误。所以正确答案是D。

3、声誉风险通常与信用、市场、操作等风险（）。

A.相互排斥、互不共存

B.相互独立、互不影响

C.交叉存在、互相作用

D.没有关系

【答案】：C

【解析】声誉风险与信用、市场、操作等风险并非相互独立存在，而是会相互产生影响。A选项“相互排斥、互不共存”错误，这些风险在实际情况中是可以同时存在的。B选项“相互独立、互不影响”也不符合实际，各类风险之间往往存在千丝万缕的联系。D选项“没有关系”明显错误。而C选项“交叉存在、互相作用”准确描述了声誉风险与其他风险之间的关系，即它们之间会相互影响、相互作用，可能一种风险的出现会引发或加剧其他风险。所以本题正确答案是C。

4、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。

A.60％

B.80％

C.100％

D.120％?

【答案】：C

【解析】应付未付外债总额与当年出口收入之比是衡量一国长期资金流动性的重要指标。该比例反映了一国利用国外资金的能力以及对外债的偿还能力。一般而言，该比例存在一个合理限度，当超过这个限度时，意味着该国在长期资金流动性方面可能面临较大风险，例如可能出现偿债困难等问题。国际上通常认为，该指标一般的限度为100%。故本题正确答案选C。

5、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。

A.符合标准的微型和小型企业的债权

B.对我国公共部门实体的债权

C.个人住房抵押贷款

D.对于一般企业的债权

【答案】：B

【解析】本题可根据商业银行信用风险权重法下不同表内资产的风险权重规定，对各选项进行分析。-A项：符合标准的微型和小型企业的债权通常具有一定风险，其风险权重并不是最低的。微型和小型企业在经营规模、抗风险能力等方面相对较弱，银行面临的违约风险相对较高，所以其风险权重会高于部分低风险资产。-B项：对我国公共部门实体的债权，一般情况下信用风险较低。我国公共部门实体通常具有相对稳定的收入来源和较强的信用支撑，如政府部门、国有事业单位等，其偿债能力有一定保障，所以在表内资产中风险权重最低。-C项：个人住房抵押贷款虽然有房产作为抵押物，但也存在一定风险，如房地产市场波动导致抵押物价值下降、借款人因失业等原因无法按时还款等。因此，其风险权重不是最低。-D项：对于一般企业的债权，企业的经营状况和信用水平参差不齐，面临市场竞争、经营管理等多方面的不确定性，违约风险相对较高，所以其风险权重高于低风险的公共部门实体债权。综上，答案选B。

6、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金