中级银行从业资格之中级银行管理练习题附答案详解（研优卷）.docxVIP

中级银行从业资格之中级银行管理练习题

第一部分单选题(50题)

1、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。

A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况／资产价值造成的不利影响

B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有／投机次级金融产品

C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助

D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机

【答案】：B

【解析】本题主要考查流动性风险与市场风险的关系。A选项强调的是在制定实施新战略、推广新业务之前要进行合理评估和预测，主要涉及的是对商业银行经营状况和资产价值的事前评估，并未明确体现流动性风险与市场风险的关系。B选项中提到因错误判断市场发展趋势，这属于市场风险的范畴，导致投资组合价值严重受损，进而增加了流动性风险，如超限额持有/投机次级金融产品，清晰地展示了市场风险引发流动性风险的过程，体现了流动性风险与市场风险的关系，所以该选项正确。C选项法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，此情形主要体现的是操作风险引发的严重后果，而非流动性风险与市场风险的关系。D选项表明任何涉及商业银行的负面消息，会削弱存款人和社会公众的信心，造成存款资金大量流失，使商业银行被动陷入流动性危机，这主要体现的是声誉风险引发流动性风险，并非流动性风险与市场风险的关系。综上，答案选B。

2、巴塞尔协议Ⅱ明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。

A.损失分布法

B.内部评级法

C.打分卡方法

D.标准法

【答案】：B

【解析】巴塞尔协议Ⅱ规定，实施内部评级法的银行必须单独进行信用风险压力测试。内部评级法是一种较为先进的信用风险管理方法，它通过银行自身对信用风险的评估来确定资本要求。采用该方法的银行可以利用自身的数据和模型来估计违约概率、违约损失率等关键风险参数，从而更精确地反映银行面临的信用风险状况。而单独进行信用风险压力测试是为了确保银行在极端但可能发生的情况下，仍能保持足够的资本水平和稳健的经营能力。损失分布法主要用于衡量操作风险损失的分布情况；打分卡方法是一种简单的信用评估手段；标准法是一种相对简单和统一的风险计量方法，它们都没有在巴塞尔协议Ⅱ中被明确要求必须单独进行信用风险压力测试。所以答案选B。

3、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。

A.管理层风险分析

B.声誉风险分析

C.生产和经营风险分析

D.行业风险分析

【答案】：B

【解析】本题主要考查对企业非财务因素的理解。企业的非财务因素分析是评估企业整体状况的重要方面，它涵盖了多个维度，有助于更全面地了解企业面临的各种风险和发展状况。A选项，管理层风险分析属于非财务因素。管理层是企业运营的核心，其决策能力、管理水平、道德素养等方面都会对企业的发展产生重大影响。例如，一个决策失误的管理层可能会使企业陷入经营困境，因此对管理层风险进行分析是评估企业非财务因素的重要内容。B选项，声誉风险分析不属于企业非财务因素分析的常规范畴。声誉风险通常更多地与企业在市场中的形象和信誉相关，它不是直接针对企业内部运营、行业环境等方面的因素。而且在常见的企业非财务因素分析体系中，并没有将声誉风险专门列为一个独立的板块。C选项，生产和经营风险分析是企业非财务因素的重要组成部分。企业的生产流程、供应渠道、市场销售等经营活动都存在各种风险。例如，原材料供应中断可能影响生产，市场需求变化可能导致产品滞销，对这些生产和经营风险进行分析有助于全面了解企业的运营状况。D选项，行业风险分析同样属于非财务因素。不同行业具有不同的特点和发展趋势，企业所处的行业环境会对其产生重要影响。比如，行业竞争激烈程度、行业政策变化等都会影响企业的生存和发展，所以对行业风险进行分析是评估企业非财务状况的必要环节。综上，答案选B。

4、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

A.信用风险

B.流动性风险

C.声誉风险

D.战略风险

【答案】：B

【解析】本题主要考查对商业银行各类风险概念的理解。A项，信用风险是指借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性，与题干中描述的无法以合理成本及时获得充足资金的风险特征不符。B项，流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险，符合题干表述。C项，声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险，