2025年整理中级银行从业资格之中级风险管理题库【突破训练】附答案详解.docxVIP

2025年整理中级银行从业资格之中级风险管理题库

第一部分单选题(50题)

1、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）。

A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件

B.流程、人员、经营活动

C.信息科技系统、经营活动、人员

D.信息科技系统、人员、环境

【答案】：A

【解析】操作风险损失事件类型主要涵盖信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件等内容。A提及的信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件均属于操作风险损失事件类型，能够引发操作风险损失。B中的流程、经营活动并非直接的操作风险损失事件类型表述；C中经营活动不是标准的操作风险损失事件类型；D中的环境同样不是引发操作风险损失的标准事件类型。所以本题答案选A。

2、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0．5，资产2的标准差为19．50，则资产1的标准差为（）。

A.1

B.10

C.20

D.无法计算

【答案】：B

【解析】本题可根据资产组合标准差的计算公式来求解资产1的标准差。###步骤一：明确资产组合标准差的计算公式对于包含两个资产的资产组合，其标准差\(\sigma_{p}\)的计算公式为：\(\sigma_{p}=\sqrt{w_{1}^{2}\sigma_{1}^{2}+w_{2}^{2}\sigma_{2}^{2}+2w_{1}w_{2}\rho_{1,2}\sigma_{1}\sigma_{2}}\)其中，\(w_{1}\)、\(w_{2}\)分别为资产1和资产2的权重，\(\sigma_{1}\)、\(\sigma_{2}\)分别为资产1和资产2的标准差，\(\rho_{1,2}\)为资产1和资产2的相关系数。###步骤二：分析题目所给条件并代入公式已知两个资产权重相同，则\(w_{1}=w_{2}=0.5\)；资产组合的标准差\(\sigma_{p}=13\)；资产2的标准差\(\sigma_{2}=19.50\)；资产1和资产2的相关系数\(\rho_{1,2}=0.5\)。将上述值代入资产组合标准差公式可得：\(13=\sqrt{0.5^{2}\sigma_{1}^{2}+0.5^{2}\times19.50^{2}+2\times0.5\times0.5\times0.5\times\sigma_{1}\times19.50}\)###步骤三：等式两边同时平方并化简等式两边同时平方可得：\(13^{2}=0.5^{2}\sigma_{1}^{2}+0.5^{2}\times19.50^{2}+2\times0.5\times0.5\times0.5\times\sigma_{1}\times19.50\)\(169=0.25\sigma_{1}^{2}+0.25\times380.25+4.875\sigma_{1}\)\(169=0.25\sigma_{1}^{2}+95.0625+4.875\sigma_{1}\)移项可得：\(0.25\sigma_{1}^{2}+4.875\sigma_{1}+95.0625-169=0\)\(0.25\sigma_{1}^{2}+4.875\sigma_{1}-73.9375=0\)等式两边同时乘以4消去小数可得：\(\sigma_{1}^{2}+19.5\sigma_{1}-295.75=0\)###步骤四：求解一元二次方程对于一元二次方程\(ax^{2}+bx+c=0\)（\(aeq0\)），其求根公式为\(x=\frac{-b\pm\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}\)。在方程\(\sigma_{1}^{2}+19.5\sigma_{1}-295.75=0\)中，\(a=1\)，\(b=19.5\)，\(c=-295.75\)，代入求根公式可得：\(\sigma_{1}=\frac{-19.5\pm\sqrt{19.5^{2}-4\times1\times(-295.75)}}{2\times1}=\frac{-19.5\pm\sqrt{380.25+1183}}{2}=\frac{-19.5\pm\sqrt{1563.25}}{2}=\frac{-19.5\pm39.54}{2}\)解得\(\sigma_{1}=\frac{-19.5+39.54}{2}=10.02\approx10\)或\(\sigma_{1}=\frac{-19.5-39.54}{2}=-29.52\)（标准差不能为负，舍去）。综上，资产1的标准差为10，答案选B。

3、2015年