中级银行从业资格之中级风险管理强化训练模考卷a4版附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理强化训练模考卷

第一部分单选题(50题)

1、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法

【答案】：A

【解析】本题考查操作风险资本计量方法的相关知识。A选项标准法，是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别计算出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求，A选项符合题意。B选项高级计量法是商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求，并非题干所描述的方法，B选项不符合题意。C选项基本指标法以单一的指标作为衡量商业银行整体操作风险的尺度，并以此为基础配置操作风险资本，与题干中按八类产品线计算的方式不同，C选项不符合题意。D选项内部评级法是用于信用风险的计量方法，主要用于估计违约概率、违约损失率等信用风险参数，并非操作风险资本计量方法，D选项不符合题意。综上，本题正确答案是A。

2、管理层素质属于（?）指标。

A.品质类指标

B.技术类指标

C.实力类指标

D.环境类指标?

【答案】：A

【解析】管理层素质属于品质类指标。品质类指标侧重于反映人员内在的特质、素养和品德等方面，管理层的素质包括领导能力、决策能力、道德品质等，这些都是属于品质范畴。而技术类指标主要关注与技术相关的能力和水平；实力类指标通常涉及组织或个人的综合实力，如资金、设备等；环境类指标聚焦于外部环境因素，如市场环境、政策环境等。所以本题正确答案是A。

3、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。

A.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25%

B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

C.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%

D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要

【答案】：C

【解析】对于该题，需依据相关规定逐一分析各选项。A项，我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》明确规定，商业银行流动性比例不低于25%，该项描述准确合理。B项，商业银行依据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标，这是其进行流动性风险管理时常见且合理的做法。C项，我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于100%，而非150%，所以该项描述不恰当。D项，商业银行根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，以满足流动性风险管理的需要，这符合实际情况且具有可操作性。综上，最不恰当的描述是C。

4、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0．1％，标准差为0．15％，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95％的可能性落在（）。

A.-0.05％～0.1％

B.-0.05％～0.25％

C.0.1％～0.25％

D.-0.2％～0.4％

【答案】：D

【解析】本题可根据正态分布的性质来确定该外汇投资组合当日收益率有95％可能性落在的区间。在正态分布中，约95%的数据会落在均值左右两个标准差的范围内。已知该组合的日平均收益率为0.1％，标准差为0.15％。下限为均值减去两倍标准差，即0.1%-2×0.15%=0.1%-0.3%=-0.2%；上限为均值加上两倍标准差，即0.1%+2×0.15%=0.1%+0.3%=0.4%。所以在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95％的可能性落在-0.2％～0.4％这个区间，答案选D。

5、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。

A.越大

B.不受影响

C.无法判断

D.越小

【答案】：A

【解析】久期是衡量债券价格对利率变动敏感性的指标。在其他条件不变的情况下，固定收益产品的久期受到期日或下一次重新定价日以及期间支付金额的影响。如果固定收益产品到期日或下一次重新定价日的时间越长，意味着现金流的回收时间越晚，资金被占用的时间更长，其价格对利率变动的敏感性就越高；同时，在到期日之前支付的金额越小，说明大部分现金流集中在后期，也会使得产品价格对利