中级银行从业资格之中级风险管理复习试题含答案详解【名师推荐】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理复习试题

第一部分单选题(50题)

1、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700

【答案】：C

【解析】累计总敞口头寸法是指将各种外汇敞口头寸的绝对值相加来计算总外汇敞口头寸。本题中，日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。多头头寸数值取正，空头头寸数值取绝对值得正数，然后将各项相加，即150+400+250+120+480=1400。所以答案选C。

2、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。

A.交易

B.头寸

C.风险价值

D.止损

【答案】：C

【解析】本题考查对不同类型限额概念的理解。A项，交易限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额，它主要侧重于交易的规模和数量方面的限制，并非针对内部模型计量的风险价值，所以A项不符合题意。B项，头寸限额是指对各交易品种持仓合约的最大数量限制，同样是从交易的持仓数量角度进行限制，并非针对风险价值的限额，故B项错误。C项，风险价值限额是对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额，即对内部模型计量的风险价值设定的限额，因此C项正确。D项，止损限额是指所允许的最大损失额，当达到止损限额时，应及时斩仓出局以避免更大的损失，它和基于内部模型计量的风险价值限额不是同一概念，所以D项不正确。综上，答案选C。

3、根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定，市场风险资本计量范围包括（）。

A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险

B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险

C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险

D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险

【答案】：A

【解析】《商业银行资本管理办法（试行）》规定的市场风险资本计量范围，涵盖交易账户的利率风险和股票风险，以及交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险这四大类别市场风险。A准确对应了该规定内容。B中银行账户的利率风险表述有误，并非银行账户的利率风险属于计量范围；C里交易账户的汇率风险表述不准确，不是该计量范围的正确表达；D中交易账户的汇率风险和商品风险的表述存在错误，不符合规定的计量范围内容。所以本题正确答案是A。

4、风险管理的目标是（）。

A.消除风险

B.实现收益最大化

C.实现收益和风险的平衡

D.增加风险

【答案】：C

【解析】风险管理的核心并非消除风险或增加风险，也不是单纯追求收益最大化，而是要在收益和风险之间找到一个平衡点，以实现整体的最优效果。A选项，风险在现实世界中是客观存在且难以完全消除的，很多情况下只能通过一定措施降低风险发生的可能性或减少风险带来的损失，所以消除风险不符合风险管理的实际目标。B选项，单纯强调实现收益最大化，而忽略风险因素，会使管理决策过于激进，可能面临巨大的潜在损失，这不符合风险管理的稳健性原则。C选项，实现收益和风险的平衡，既考虑到了获取收益的目标，又兼顾了对风险的有效控制，这是风险管理的关键目标，该选项正确。D选项，增加风险与风险管理的初衷相悖，风险管理的目的是合理管控风险，而非增加风险。因此，本题答案选C。

5、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。

A.政府新兴的立法

B.公共利益集团持续的压力／运动

C.极端组织的行动或政变

D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策

【答案】：D

【解析】政治风险是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险，是影响银行操作风险的外部事件之一。对各选项进行分析：A项：政府新兴的立法属于政府行为，会给银行带来不确定性和风险，符合政治风险的范畴。B项：公共利益集团持续的压力/运动可能会促使政府出台相关政策或采取行动，从而对银行产生影响，属于可能引发政治风险的因素。C项：极端组织的行动或政变会造成社会不稳定，这会对银行的运营带来巨大的风险，属于政治风险中的战争、社会动荡等情况。D项：国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策是商业银行根据宏观经济形势和政策导向做出的自身经营策略调整，这是银行内部的经营管理行为，并非由外部的战争、征用、罢工以及政府异常行为等政治因素直接引发的风险，不属于银行面临的政治风险。所以答案选D。

6、通常，以（）为主要资金来源