中级银行从业资格之中级风险管理复习提分资料附答案详解【精练】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理复习提分资料

第一部分单选题(50题)

1、投资组合理论是由（）提出来的。

A.詹森

B.马柯维茨

C.马斯洛

D.莫迪利安尼

【答案】：B

【解析】这道题主要考查投资组合理论的提出者。A选项詹森，他主要贡献是提出了詹森指数，用于衡量基金绩效，并非投资组合理论的提出者。B选项马柯维茨，1952年马柯维茨发表了一篇具有里程碑意义的论文《证券组合选择》，标志着现代投资组合理论的开端，所以投资组合理论是由马柯维茨提出来的，B选项正确。C选项马斯洛，他最为人熟知的是提出了马斯洛需求层次理论，该理论将人类需求像阶梯一样从低到高按层次分为五种，与投资组合理论无关。D选项莫迪利安尼，他主要在生命周期消费理论以及莫迪利安尼-米勒定理（MM定理）等方面有突出贡献，和投资组合理论没有关系。综上，本题答案选B。

2、下列关于CreditRisk+模型的说法，不正确的是（）。

A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态

B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布

C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的

D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析

【答案】：B

【解析】本题可对各选项逐一分析，判断其关于CreditRisk+模型的说法是否正确。-A项：CreditRisk+模型假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态，该项说法正确。-B项：CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的，在该模型下组合的损失分布服从泊松分布，而不是在受到宏观经济影响时仍为正态分布，该项说法错误。-C项：CreditRisk+模型认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的，该项说法正确。-D项：CreditRisk+模型根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析，该项说法正确。综上，答案选B。

3、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（）。

A.金融机构、企业年金等

B.个人投资者

C.符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者

D.银行间投资人或特定机构投资者

【答案】：D

【解析】在我国资产证券化业务实践里，资产支持票据是在银行间债券市场发行和交易的债务融资工具。其发行对象主要是银行间投资人或特定机构投资者，这是由资产支持票据的性质和市场定位所决定的。A选项金融机构、企业年金等表述过于片面，虽然它们可能是部分投资者，但不能涵盖资产支持票据投资者的主要群体。B选项个人投资者通常不是资产支持票据的主要投资者，资产支持票据的投资门槛、风险特征等不太适合个人投资者广泛参与。C选项符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者，这与资产支持票据的投资者范畴并不完全对应，资产支持票据的投资者主要是基于银行间市场的特定对象。所以正确答案是D。

4、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。

A.50

B.20

C.10

D.5

【答案】：C

【解析】本题考查对金融企业不良资产批量转让定义中户数/项数的规定。根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对10户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。所以正确答案是C。

5、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

A.违约概率

B.非预期损失

C.预期损失

D.风险价值

【答案】：D

【解析】该题考查对风险衡量要素的理解。A项违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，并非表示在一定时间水平、一定概率下所发生的最大损失，所以A项不符合。B项非预期损失是指在一定时间和一定的置信水平下，银行贷款组合的实际损失超过预期损失的那部分损失，它不是表示最大损失的要素，B项错误。C项预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值），并非在一定时间水平和概率下的最大损失，C项不正确。D项风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失，符合在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的描述，所以D项正确。综上，本题正确答案选D。

6、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。

A.政府财政政策的改变

B.公共利益集团持续的压力／运动

C.极端组织的行动

D.政权发生更