中级银行从业资格之中级风险管理全真模拟模拟题附参考答案详解【综合卷】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理全真模拟模拟题

第一部分单选题(50题)

1、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（）。

A.提高损失吸收能力

B.提升监管强度和有效性

C.推动处置机制建设

D.提高资本的利用率

【答案】：D

【解析】系统重要性银行监管改革政策框架的三大支柱分别是提高损失吸收能力、提升监管强度和有效性、推动处置机制建设。A选项“提高损失吸收能力”，这是增强银行应对风险、抵御损失的一种重要举措，属于三大支柱内容。B选项“提升监管强度和有效性”，有效且高强度的监管能够确保系统重要性银行稳健运营，也属于三大支柱内容。C选项“推动处置机制建设”，完善的处置机制有助于在银行出现问题时平稳有序地处理，同样是三大支柱之一。而D选项“提高资本的利用率”并非系统重要性银行监管改革政策框架三大支柱的内容。所以本题选D。

2、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。

A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断

B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线

C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高

D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高

【答案】：D

【解析】本题主要考查对收益率曲线相关知识的理解。A选项，收益率曲线的形状反映了市场对当前经济状况的判断。不同的经济形势下，收益率曲线会呈现出不同的形态，以此体现市场参与者对经济的预期和判断，所以该说法正确。B选项，收益率曲线通常表现为正向、反向、水平、波动这四种形态。正向收益率曲线是常见的形态；反向收益率曲线与正向相反；水平收益率曲线表示不同期限的收益率大致相等；波动收益率曲线则是收益率波动变化，该说法正确。C选项，正向收益率曲线的特征就是投资期限越长，收益率越高。这符合一般的经济逻辑，因为投资者通常会要求更长投资期限有更高的回报来补偿风险和资金的时间价值，该说法正确。D选项，反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越低，而不是越高。所以该项说法错误。综上，不正确的说法是D。

3、下列债券的久期最长的是（）。

A.一张10年期、利率为5％的息票债券

B.一张8年期、零息票债券

C.一张8年期、利率为5％的息票债券

D.一张10年期、零息票债券

【答案】：D

【解析】久期是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值，它反映了债券价格对利率变动的敏感性，一般而言，债券期限越长、票面利率越低，久期越长。A项为10年期、利率为5％的息票债券。10年的期限较长，但它是息票债券，会在存续期内定期支付利息，使得现金流回收相对较快，从而久期会小于同样期限的零息票债券。B项是8年期、零息票债券。8年的期限相对10年较短，零息票债券虽然没有中间利息支付，现金流回收集中在到期日，但由于期限短于10年，所以久期也会小于10年期的债券。C项为8年期、利率为5％的息票债券。一方面期限为8年，短于10年期债券；另一方面是息票债券，有定期利息支付，现金流回收相对更快，久期会比同期限零息票债券及10年期债券短。D项是10年期、零息票债券。期限长达10年，且没有中间利息支付，所有现金流都集中在到期日收回，这使得其现金流回收时间最长，久期也就最长。综上，久期最长的是10年期、零息票债券，答案选D。

4、下列选项不是风险预警程序的是（）。

A.信用信息的收集和传递

B.风险分析

C.风险避免

D.后评价

【答案】：C

【解析】本题主要考查风险预警程序的相关内容。风险预警是指根据各种渠道的信息，对可能发生的风险进行提前预报和警示的过程。其程序通常包括信用信息的收集和传递、风险分析以及后评价等步骤。A选项“信用信息的收集和传递”是风险预警的基础环节。通过收集相关的信用信息，并将其及时准确地传递到相应的分析部门，才能为后续的风险分析提供数据支持。B选项“风险分析”是在收集到信用信息之后，对这些信息进行深入研究和评估，以确定风险的可能性和程度，是风险预警程序中的关键步骤。C选项“风险避免”是一种风险管理策略，它是指通过采取措施避免可能面临的风险，而并非风险预警程序的一部分。风险预警主要是对可能出现的风险进行提示，而风险避免则侧重于对风险的应对和处理。D选项“后评价”是在风险预警实施一段时间后，对预警效果进行评估，总结经验教训，以便对预警程序进行改进和优化，属于风险预警程序的环节。综上，答案选C。

5、风险管理信息系统不需要重视的是（）。

A.数据的时效

B.数据的流程

C.数据的难度

D.数据的来源

【答案】：C

【解析】在风险管理信息系统中，数据的时效对于及时做出准确的风险判断和决策至关重要，若数据不及时，可能导致决策失误，因此需要重视数据时效，A不符合要求。数据的流程清晰合理，能够保证数据的有序收集、处理和传递，避免数