中级银行从业资格之中级风险管理综合提升试卷含答案详解（精练）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理综合提升试卷

第一部分单选题(50题)

1、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。

A.正常贷款迁徙率

B.关注类贷款迁徙率

C.可疑类贷款迁徙率

D.预期损失率

【答案】：D

【解析】本题可对各选项与商业银行自身资产质量的相关性进行分析。-A项正常贷款迁徙率：它反映的是正常贷款中变为不良贷款等其他类别的比例情况，能直接体现商业银行正常贷款资产质量的变化，与自身资产质量密切相关。当正常贷款迁徙率上升时，意味着有更多的正常贷款转变为不良状态，资产质量变差。-B项关注类贷款迁徙率：关注类贷款本身就是处于有潜在风险的状态，该迁徙率体现了关注类贷款向不良贷款或其他类别贷款的变动情况，能够反映商业银行对于这部分有潜在风险贷款资产质量的管控情况，与自身资产质量相关程度较高。若关注类贷款迁徙率升高，说明潜在风险向实际不良转化的可能性增加，资产质量面临挑战。-C项可疑类贷款迁徙率：可疑类贷款已经是不良贷款的一种，其迁徙率体现了可疑类贷款最终的走向，是变为损失类贷款还是有部分收回等情况，直接反映了商业银行不良资产中这部分可疑贷款的质量状况，与自身资产质量紧密相关。-D项预期损失率：预期损失率是指未来可能损失的期望值，它更多地是从宏观层面和基于一定统计模型、风险评估等对整体可能面临的损失进行预估，不仅仅取决于商业银行自身的资产质量，还受到宏观经济环境、市场因素、行业趋势等多种外部因素的影响。相比之下，它与商业银行自身资产质量的直接关联程度最低。综上，答案选D。

2、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。

A.高级管理层

B.董事会

C.监事会

D.风险管理委员会

【答案】：A

【解析】高级管理层是商业银行管理的核心力量，他们负责制定和执行银行的战略、政策和程序。高级管理层的支持与承诺对于有效风险管理至关重要。他们需要确保银行有足够的资源投入到风险管理中，推动风险管理策略的实施，营造良好的风险管理文化。因此高级管理层的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石，选A。董事会主要负责制定银行的总体战略和监督高级管理层的工作；监事会主要是对银行的业务活动和管理层进行监督；风险管理委员会则是在董事会领导下，负责审议风险管理政策等相关事宜。它们在风险管理中虽都有重要作用，但并非是有效风险管理的基石，故B、C、D不符合要求。

3、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。

A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一

B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划

C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训

D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在

【答案】：A

【解析】本题可对各选项逐一分析来判断其正确性：-A选项：经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一。战略风险管理需要综合考量商业银行的整体风险状况，经济资本作为一种衡量和分配风险的工具，有助于银行在战略层面合理配置资源，应对潜在的风险，所以该选项表述正确。-B选项：商业银行最高级别的战略规划通常是由高级管理层或董事会负责制定的，而风险管理部门主要负责识别、评估、监测和控制各类风险，并非制定最高级别的战略规划，所以该选项表述错误。-C选项：商业银行不仅要对失败的战略规划进行总结和吸取教训，对于成功的战略规划同样需要进行总结，分析其成功的原因和经验，以便在未来的战略制定和实施中持续优化和改进，所以该选项表述错误。-D选项：战略风险并不是独立存在的，它与市场、信用、操作、流动性等风险相互关联、相互影响。例如，战略决策失误可能导致市场风险暴露增加，或者引发信用风险等，所以该选项表述错误。综上，正确答案是A。

4、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）

A.资产规模急剧扩张

B.银行股票价格大幅上涨

C.银行评级下调

D.资产质量恶化

【答案】：B

【解析】本题主要考查商业银行流动性应急机制中预警信号的相关知识。-A项资产规模急剧扩张：当银行资产规模急剧扩张时，可能意味着银行在短时间内进行了大量的贷款发放或其他资产配置活动。这可能会导致银行资金的快速流出，同时资产质量也可能因为扩张速度过快而难以保证，从而增加流动性风险，属于预警信号。-B项银行股票价格大幅上涨：银行股票价格大幅上涨通常是市场对银行未来盈利预期较好的一种表现，这往往意味着银行的经营状况在市场看来是良好的，并不代表银行面临流动性风险，不属于预警信号。-C项银行评级下调：银行评级是对银行信用状况、经营稳定性等多方面的综合评估。银行评级下调说明其信用状况、经营状况等方面出现了问题，会影响银行的融资能力和市场信心，从而可能引发流动性问题，属于预警信号。-D项资产质量恶化：资产质量恶化意味着银行的贷款等