中级银行从业资格之中级风险管理强化训练模考卷附完整答案详解（网校专用）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理强化训练模考卷

第一部分单选题(50题)

1、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（）。

A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权

B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权

C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权

D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权

【答案】：C

【解析】本题可根据权重法下不同商业银行资产风险权重的相关规定，对各选项进行分析判断。A项：对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权风险权重通常并不相等。我国中央政府的信用风险较低，其债权往往风险权重较低；而其他国家中央政府的信用状况差异较大，风险权重会根据具体国家的情况有所不同，所以该项资产风险权重不相等。B项：个人住房抵押贷款一般有房产作为抵押，风险相对一般企业债权较低。一般企业的经营状况和信用风险具有较大的不确定性，所以对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权风险权重不同。C项：在权重法下，对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权风险权重是相等的，该项正确。D项：政策性银行主要是为贯彻国家特定经济政策服务，其债权风险状况与公共实体部门不同。公共实体部门涵盖范围广泛，不同类型的公共实体部门信用风险也存在差异，所以对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权风险权重不相等。综上，答案选C。

2、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。

A.巴塞尔协议Ⅱ

B.巴塞尔协议Ⅰ

C.巴塞尔协议Ⅲ

D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）

【答案】：A

【解析】这道题正确答案是A。巴塞尔协议Ⅱ仅包含表内资本监管，对于表外资产的风险计提存在不足，而杠杆率监管对表外资产进行覆盖，正好弥补了这一缺陷。巴塞尔协议Ⅰ主要侧重于对信用风险的监管，未充分考虑表外业务的风险；巴塞尔协议Ⅲ主要是在巴塞尔协议Ⅱ基础上，加强了资本监管的要求，提高了资本质量和数量标准等，重点并非针对表外资产风险计提不足的弥补；巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）主要是对市场风险资本计量进行了完善，也不是针对表外资产风险计提不足问题的解决。所以本题选A。

3、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为()。

A.15%

B.20%

C.33%

D.86%

【答案】：B

【解析】本题可根据资本充足率的计算公式来求解。资本充足率的计算公式为：资本充足率=（资本-扣除项）÷（信用风险加权资产+市场风险资本要求+操作风险资本要求），本题中未提及操作风险资本要求，可默认其为0。已知银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，将数据代入公式可得：资本充足率=（1000-400）÷（500+200+0）=600÷700≈0.857，化为百分数约为86%，此结果计算错误。正确计算如下：资本充足率=（资本-扣除项）÷（信用风险加权资产+市场风险资本要求×12.5），因为市场风险资本要求要乘以12.5转换为市场风险加权资产。将数据代入可得：（1000-400）÷（500+200×12.5）=600÷（500+2500）=600÷3000=0.2，化为百分数为20%。所以本题正确答案是B。

4、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法

【答案】：A

【解析】本题考查操作风险资本计量方法的相关知识。A选项标准法，是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别计算出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求，A选项符合题意。B选项高级计量法是商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求，并非题干所描述的方法，B选项不符合题意。C选项基本指标法以单一的指标作为衡量商业银行整体操作风险的尺度，并以此为基础配置操作风险资本，与题干中按八类产品线计算的方式不同，C选项不符合题意。D选项内部评级法是用于信用风险的计量方法，主要用于估计违约概率、违约损失率等信用风险参数，并非操作风险资本计量方法，D选项不符合题意。综上，本题正确答案是A。

5、《商业银行资本管理办法(试行)》是何时正式施行的?（）

A.2018年12月31日

B.2013年1