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中级银行从业资格之中级风险管理强化训练模考卷
第一部分单选题(50题)
1、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。
A.1％
B.2.5％
C.1.5％
D.2％
【答案】：A
【解析】商业银行按季计提一般准备，一般准备年末余额要求不低于年末贷款余额的特定比例，这考查对商业银行一般准备计提规定的了解。根据相关规定，商业银行一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的1％，所以答案是A。
2、商业银行的决策机构是（）。
A.董事会
B.监事会
C.风险管理部门
D.高级管理层
【答案】：A
【解析】商业银行的决策机构是董事会。董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策和业务执行机构，它负责执行股东大会的决议，决定公司的经营计划和投资方案等重大事项，在商业银行的组织架构中承担着决策职能，所以A正确。监事会主要职责是监督商业银行的经营管理活动，确保银行的运营符合法律法规和内部规定，维护股东和其他利益相关者的合法权益，并非决策机构，B错误。风险管理部门主要负责识别、评估、监测和控制银行面临的各种风险，为银行的稳健运营提供风险方面的专业支持和管理，不承担决策职能，C错误。高级管理层负责执行董事会的决策，组织实施银行的日常经营管理活动，是决策的执行部门，而非决策机构，D错误。故本题正确答案选A。
3、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。
A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度
B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值
C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系
D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构
【答案】：B
【解析】战略风险管理能强化商业银行对潜在威胁的洞察力，可预先识别所有潜在风险及其内在联系和相互作用。逐一分析各内容：A项中“提高银行管理水平”和“提高银行知名度”并非战略风险管理最核心作用，战略风险管理主要围绕风险应对和价值提升，该项不准确。B项，战略风险管理通过预先识别风险，能最大程度避免经济损失，同时持久维护商业银行声誉，声誉对银行至关重要，良好声誉有助于吸引客户和投资者，进而提高银行的股东价值，该项准确概括了银行战略风险管理的作用。C项“维护良好的客户关系”并非战略风险管理的直接和主要作用，战略风险管理更侧重于整体风险把控和价值创造，该项不符合。D项“保证商业银行合理的资产负债结构”主要是资产负债管理的内容，并非战略风险管理的核心作用，该项也不正确。综上，答案选B。
4、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。
A.交易对手信用风险暴露数据
B.对交易对手信用风险的定价
C.交易对手信用风险暴露的计量
D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量
【答案】：A
【解析】本题主要围绕银监会公布的《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》以及相关风险管理要求展开，考查对交易对手信用风险管理方面内容的理解。题目中提及银监会要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，这意味着需要对与交易对手信用风险相关的各要素进行管理和计量。在给定的内容里，虽然未明确说明《征求意见稿》中不包含的内容，但可基于对交易对手信用风险管理的一般性认知和题目所给信息来分析。交易对手信用风险暴露数据是进行交易对手信用风险评估和管理的基础，是全面风险管理框架中不可或缺的一部分，通常会在相关规则中有所涉及。而对交易对手信用风险的定价，合理的定价能够反映交易对手的信用风险程度，是信用风险管理的重要环节，也应在规则考虑范围内；交易对手信用风险暴露的计量是确定信用风险大小的关键步骤，有助于银行准确评估风险并采取相应措施；交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量，这对于银行计算资本要求、衡量潜在风险损失等方面至关重要，必然会在规则中有明确规定。综上所述，答案选A。
5、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。
A.久期缺口与利率风险没有必然联系
B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高
C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高
D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系
【答案】：C
【解析】在商业银行资产负债久期缺口相关知识中，对每个选项分析如下：A.久期缺口与利率风险有着紧密的联系。久期缺口反映了银行资产和负债的利率敏感性差异，当利率变动时，
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