中级银行从业资格之中级风险管理强化训练及参考答案详解（突破训练）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理强化训练

第一部分单选题(50题)

1、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。

A.弱

B.强

C.没有影响

D.有影响，但不确定

【答案】：B

【解析】资产的流动性体现为银行资产的变现能力及成本情况。在经济原理中，资产变现能力与流动性呈正相关关系，所付成本与流动性呈负相关关系。即资产变现能力越强，同时所付成本越低，表明该资产在市场中能够更加便捷、低成本地转化为现金等可直接使用的资金形式，也就意味着其流动性越强。因此本题应选B。

2、根据巴塞尔协议Ⅲ，普通商业银行的总资本充足率不得低于（）。

A.7％

B.8％

C.10.5％

D.11.5％

【答案】：C

【解析】这道题考查巴塞尔协议Ⅲ中关于普通商业银行总资本充足率的规定。巴塞尔协议Ⅲ对银行的资本充足率等指标有明确要求。总资本充足率是衡量银行资本充足程度的重要指标。在巴塞尔协议Ⅲ的规定下，普通商业银行的总资本充足率不得低于10.5％。A选项7％并不符合巴塞尔协议Ⅲ对于普通商业银行总资本充足率的标准。B选项8％，巴塞尔协议对核心一级资本充足率、一级资本充足率等有相关规定，但总资本充足率并非8％。D选项11.5％，对于系统重要性银行有更高的要求可能会接近此数值，但普通商业银行的总资本充足率标准是10.5％，所以该选项也不正确。综上，本题答案选C。

3、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

A.资本资产定价

B.套利定价

C.欧式期权定价

D.投资组合原理

【答案】：C

【解析】本题可根据各理论在金融领域的作用和意义来对选项进行逐一分析。A项，资本资产定价模型（CAPM）主要是描述了资产的预期收益率与系统风险之间的关系，用于估计股票等资产的预期回报，为资产定价提供了一个理论框架，但它并非是为金融衍生产品定价及应用铺平道路、开辟风险管理全新领域的核心模型。B项，套利定价理论（APT）是一种多因素定价模型，它认为资产的收益率受到多个因素的影响。该理论主要用于解释资产收益率的决定因素和进行资产定价，但它不是专门针对金融衍生产品定价和风险管理全新领域的奠基模型。C项，欧式期权定价模型，如布莱克-斯科尔斯期权定价模型，是金融领域中非常重要的模型。它为期权等金融衍生产品提供了精确的定价方法，使得金融衍生产品的定价有了科学的依据，从而为金融衍生产品的广泛应用铺平了道路。同时，它也为风险管理提供了重要的工具和手段，使得金融机构和投资者能够更好地管理和控制风险，开辟了风险管理的全新领域，所以该项正确。D项，投资组合原理是由哈里·马科维茨提出的，其核心思想是通过分散投资来降低非系统性风险，优化投资组合的收益-风险特征。该理论主要侧重于投资组合的构建和优化，并非专门针对金融衍生产品定价和风险管理的新领域。综上，答案选C。

4、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A.标准法

B.高级计量法

C.基本指标法

D.内部评级法

【答案】：A

【解析】本题主要考查操作风险资本计量方法的相关知识。对于操作风险资本计量，存在多种方法，下面对各选项进行分析：-A选项标准法：此方法是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，分别计算出对应的资本，最后加总九类产品线的资本，从而得到商业银行总体操作风险的资本要求，故A选项正确。-B选项高级计量法：它是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求，并非题干所描述的按产品线划分及计算的方法，故B选项错误。-C选项基本指标法：是以单一的指标作为衡量商业银行整体操作风险的尺度，并以此为基础配置操作风险资本的方法，与题干中按产品线划分及相关计算方式不符，故C选项错误。-D选项内部评级法：是商业银行用于计量信用风险资本要求的方法，并非用于操作风险资本计量，故D选项错误。综上，本题正确答案是A。

5、阿根廷2001--2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。

A.主权违约

B.银行业危机

C.转移事件

D.政治动荡

【答案】：C

【解析】这道题主要考查对引发国别风险因素的理解。