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中级银行从业资格之中级银行管理练习题

第一部分单选题(50题)

1、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUTOPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。

A.7.43和6.742

B.-13.26和13.948

C.7.43和20.69

D.0和0.688

【答案】：D

【解析】本题可根据卖方期权内在价值和时间价值的计算公式来分别计算该卖方期权的内在价值和时间价值，进而判断正确答案。###步骤一：明确卖方期权内在价值的计算方法卖方期权（看跌期权）的内在价值是指期权立即行权时所具有的价值，其计算公式为：内在价值=执行价格-标的资产市场价格。当计算结果小于0时，内在价值为0。###步骤二：计算该卖方期权的内在价值已知该交易日M股票的收盘价格（即标的资产市场价格）是20.69元，卖方期权的执行价格为7.43元。将数据代入公式可得：内在价值=7.43-20.69=-13.26元。由于计算结果小于0，根据规则，该卖方期权的内在价值为0。###步骤三：明确卖方期权时间价值的计算方法期权的价值由内在价值和时间价值组成，即期权价值=内在价值+时间价值。因此，时间价值=期权价值-内在价值。###步骤四：计算该卖方期权的时间价值已知该卖方期权的收盘价（即期权价值）是0.688元，内在价值为0。将数据代入公式可得：时间价值=0.688-0=0.688元。综上，该卖方期权的内在价值为0，时间价值为0.688，答案选D。

2、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。

A.法律风险

B.利率风险

C.国别风险

D.流动性风险

【答案】：D

【解析】在商业银行风险管理实践里，对各选项进行分析。A选项法律风险，主要是指因法律方面的因素带来的风险，其形成原因虽有一定复杂性，但并非综合性风险，更多聚焦于法律合规领域。B选项利率风险，它主要是由利率的变动引起，属于市场风险的一部分，形成原因相对集中在利率相关方面，并非综合性风险。C选项国别风险，是指由于某一国家或地区的经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或者使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或者使商业银行遭受其他损失的风险，其形成原因主要与特定国家或地区的情况相关，并非综合性风险。而D选项流动性风险，它的形成原因更加复杂和广泛。流动性风险既可能源于银行资产和负债的期限错配问题，这与信用风险相关，因为如果借款人违约影响资产回收，会影响流动性；也会受到市场波动的影响，如同市场风险，市场不景气时资产难以变现；同时银行内部的操作管理不当等操作风险因素也可能引发流动性风险。所以流动性风险通常被视为一种综合性风险。因此本题答案选D。

3、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

A.VaR值只在99％的置信区间内有效

B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平

C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

【答案】：D

【解析】本题主要考查计量VaR值时采用压力测试进行补充的原因。A选项，VaR值并非只在99％的置信区间内有效，且这不是需要用压力测试补充的关键原因，所以A错误。B选项，压力测试主要是针对极端情况进行模拟，并非提供一般市场情形下精确的损失水平，一般市场情形下的损失评估通常依靠常规的风险度量方法，所以B错误。C选项，压力测试主要是计量极端市场情况下可能承受的风险损失，而非正常市场情况，正常市场情况的风险承受可通过常规风险度量指标衡量，所以C错误。D选项，VaR值是一种常用的风险度量指标，它能反映一定置信区间内的最大损失，然而其局限性在于没有说明极端损失的情况。而压力测试可以模拟极端市场情况，补充VaR值在极端损失度量方面的不足，所以计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，D正确。综上，本题答案选D。

4、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括()环节。

A.前台交易

B.中台风险管理

C.后台清算

D.柜台审核

【答案】：D

【解析】这道题考查资金交易业务流程包含的环节。在资金交易业务流程中，前台交易负责具体的交易操作，是交易的起点；中台风险管理对交易过程中的风险进行评估和控制，保障交易的安全性；后台清算则是在交易完成后进行资金的结算和交割等操作。这三个环节共同构成了资金交易业务流程的主要部分。而柜台审核通常不属于资金交易业务流程的常规环节，它更多