中级银行从业资格之中级银行管理测试卷附答案详解（b卷）.docxVIP

中级银行从业资格之中级银行管理测试卷

第一部分单选题(50题)

1、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。

A.3个月

B.半年

C.9个月

D.1年

【答案】：D

【解析】资本充足率压力测试分为定期和不定期压力测试。在监管规定和实际操作中，为了确保银行等金融机构能够持续满足资本充足率要求，及时评估其在不同压力情境下的资本状况，对于定期压力测试有着明确的时间频率规定。通常来说，定期压力测试是一种较为全面和系统的评估方式，需要一定的时间周期来收集、分析数据以及得出准确的评估结果。A选项3个月的时间间隔过短，金融机构很难在这么短的时间内经历完整的业务周期和市场波动，无法有效反映长期的潜在风险，同时频繁进行压力测试会增加金融机构的运营成本和工作量，不符合实际情况。B选项半年虽比3个月长，但仍然可能无法涵盖一些周期性较长的风险因素，不能全面反映金融机构在各种经济环境下的资本充足状况。C选项9个月同样没有一个完整的年度经济周期，不能很好地综合考虑全年的经济变化、季节性因素以及市场趋势对资本充足率的影响。D选项1年，能让金融机构完整经历一个业务年度，涵盖了各种可能的经济环境和业务情况，包括季节性波动、宏观经济政策调整等，是对金融机构资本充足状况进行全面、准确评估的一个合适周期。所以，原则上定期压力测试至少1年一次，答案选D。

2、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。

A.期望法

B.方差一协方差法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法

【答案】：A

【解析】本题主要考查商业银行计算VaR值的模型技术。VaR（ValueatRisk）即风险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。B选项方差-协方差法是假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常是正态分布），然后通过历史数据计算出风险因素的方差和协方差，进而计算出投资组合的VaR值。它是一种较为传统且常用的计算VaR值的方法。C选项历史模拟法是基于历史数据来模拟未来可能的风险状况。该方法直接利用过去一段时间内的资产价格变化数据，通过重新排列这些数据来构建未来可能的价格路径，从而计算出VaR值。这种方法不需要对市场因子的统计分布进行假设，能够较好地反映市场的实际波动情况。D选项蒙特卡洛模拟法是一种通过随机模拟市场因子的变化，来计算投资组合VaR值的方法。它通过建立数学模型，对市场因子的未来变化进行大量的随机模拟，然后根据模拟结果计算出投资组合在不同情况下的价值变化，进而确定VaR值。蒙特卡洛模拟法可以处理非线性、非正态分布等复杂的情况，具有较强的灵活性和适应性。而A选项期望法并不是用来计算VaR值的模型技术。综上，本题答案选A。

3、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。

A.账面资本

B.监管资本

C.经济资本

D.实收资本

【答案】：B

【解析】在资本供给方面，监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，是银行合规运营必须满足的标准。在一般情况下，资本供给需以监管资本合格标准为准，同时还应适当考虑可以使用的资本工具等情况来确定。账面资本是银行实际拥有的资本，反映在资产负债表上，它更多体现的是银行的财务状况，并非资本供给确定的主要依据。经济资本是银行内部为了应对非预期损失而持有的资本，是一种基于风险计量和管理的概念，它侧重于内部风险管理，并非对外资本供给的确定标准。实收资本是企业实际收到的投资者投入的资本，与资本供给确定时所依据的与风险和监管相匹配的标准联系不大。所以本题应选B。

4、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。

A.30

B.300

C.50

D.250

【答案】：B

【解析】本题可先计算出本年度可供分配的资本总额，再结合电子行业在资本分配中的权重，从而得出本年度电子行业资本分配的限额。-**步骤一：计算本年度可供分配的资本总额**已知上年度期末可供分配的资本为\(5000\)亿元，计划本年度注入\(1000\)亿元新资本。那么本年度可供分配的资本总额等于上年度期末可供分配的资本加上本年度注入的新资本，即\(5000+1000=6000\)亿元。-**步骤二：计算本年度电子行业资本分配的限额**已知本年度电子行业在资本分配中的权重为\(5\%\)，根据“资本分配限额\(=\)可供分配的资本总额\(\times\)某行业资本分配权重”，可得出本年度电子行业资本分配的限额为\(6000\t