原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
中级银行从业资格中级风险管理(习题卷1)
第一部分单选题(50题)
1、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。
A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5％的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入
B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法
C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异
D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度
【答案】：A
【解析】本题主要考查商业银行操作风险资本计量中标准法与替代标准法的最主要区别。A选项：替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5％的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入，这准确指出了替代标准法与标准法在计量上的一个关键不同点，即部分业务条线总收入计量方式的差异，该选项正确。B选项：最初级的操作风险资本计量方法是基本指标法，而非替代标准法，所以该选项错误。C选项：替代标准法与标准法在业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法方面虽有差异，但这并非最主要区别，所以该选项错误。D选项：题干问的是标准法与替代标准法的最主要区别，而此选项说的是标准法与替代标准法相比能降低操作风险重复计量程度，并非两者最主要的区别内容，所以该选项错误。综上，答案选A。
2、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）
A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧
B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期
C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务
D.客户的结构发生变化，提出新的需求
【答案】：B
【解析】商业银行的战略规划需定期审核或修正以适应市场环境变化。下面对各选项进行分析：A项，中国银行业实行全面对外开放且竞争加剧，这意味着市场环境发生了重大改变。在这种新的竞争格局下，商业银行原有的战略规划可能无法适应新的竞争形势，因此需要调整战略规划以应对挑战。B项，房贷市场虽长期看好，但遇到紧缩货币政策导致房贷产品计划推行不如预期。这只是在原有市场环境和战略规划下，某一特定业务因宏观政策出现了阶段性的执行困难，并非市场环境发生本质改变，所以不需要调整战略规划。C项，中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务。这表明市场主体结构发生了显著变化，银行原有的客户定位和业务重点与市场发展不匹配，需要调整战略规划以适应新的市场格局。D项，客户的结构发生变化并提出新的需求，这直接影响了银行的目标客户群体和业务需求。为了更好地满足客户需求、提升竞争力，银行需要调整战略规划。综上，答案选B。
3、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。
A.内部模型法
B.蒙特卡罗模拟法
C.方差-协方差法
D.历史模拟法
【答案】：D
【解析】本题主要考查对不同衡量方法特点的理解。解题关键在于分析各选项方法是否能普遍满足各主要衡量标准的要求，是否存在估计偏差、模型风险以及落实难度。A.内部模型法是一种用于风险管理的方法，但它可能存在一定的模型风险，并且在落实过程中需要较为复杂的技术和数据支持，不一定能普遍满足各主要衡量标准且落实相对困难，所以A选项不符合。B.蒙特卡罗模拟法是一种通过随机抽样来模拟风险的方法，它在模拟过程中可能会受到随机因素的影响，存在一定的估计偏差，同时该方法的模型构建和计算过程较为复杂，落实难度较大，所以B选项不符合。C.方差-协方差法是基于历史数据来估计风险的方法，但它假设数据服从正态分布，当实际数据不满足该假设时，会存在明显的估计偏差，也存在一定的模型风险，所以C选项不符合。D.历史模拟法能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实，所以D选项符合。综上，本题正确答案是D。
4、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。
A.流动性比率
B.存款偏离度
C.资本收益率
D.资本充足率
【答案】：D
【解析】资本充足率监管在我国银行监管实践中具有至关重要的地位。它贯穿于银行从市场准入、持续经营到市场退出的全过程。市场准入时，监管部门会考量银行的资本充足率水平，以此判断其是否具备进入市场的基本条件和抵御风险的能力。在持续经营阶段，资本充足率是衡量商业银行风险状况的关键指标，能够反映银行吸收损失、应对风险的能力。监管当局会依据银行的资本充足率情况，判断其风险水平的高低，进而采取相应的监管措施，如要求银行补充
文档评论（0）