2025年中级银行从业资格之中级风险管理题库试题【综合卷】附答案详解.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理题库试题

第一部分单选题(50题)

1、下列关于中央交易对手的说法正确的是（）。

A.金融危机后要弱化中央交易对手

B.中央交易对手不存在信用风险

C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算

D.中央机构作为交易对手

【答案】：C

【解析】A说法错误，金融危机后，为了增强金融市场的稳定性和透明度，实际上是强化而非弱化中央交易对手。中央交易对手在金融交易中扮演着重要角色，通过集中清算等机制可以降低金融体系的系统性风险，因此在危机后受到更多重视和监管强化。B说法错误，中央交易对手并非不存在信用风险。虽然中央交易对手通过一系列风险管理措施，如保证金制度、风险敞口管理等，来降低信用风险的影响，但并不能完全消除信用风险。当市场出现极端情况，如大规模违约事件时，中央交易对手仍可能面临信用风险损失。C说法正确，中央交易对手的重要功能之一就是能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算。多边净额清算可以大大减少交易双方的资金占用和结算风险，提高市场的效率和稳定性。中央交易对手将众多交易对手之间的交易进行整合和轧差计算，只对净额进行结算，从而降低了市场的整体信用风险和流动性风险。D说法表述不完整且不准确，中央交易对手不仅仅是作为简单的交易对手。中央交易对手是一种特殊的金融机构或机制，它介入金融交易中，成为每笔交易的买方的卖方和卖方的买方，通过标准化的合约和风险管理措施，对交易进行集中清算和管理，以保障市场的正常运行和稳定。综上，答案选C。

2、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。

A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好

B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险

C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平

D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联

【答案】：C

【解析】本题主要考查对有效的风险偏好声明原则的理解。A项：能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好，这是有效的风险偏好声明原则中的重要内容。通过情景分析和压力测试，可以模拟不同的市场情况和风险事件，让银行清楚地知道在哪些情况下可能会突破自身设定的风险偏好，有助于银行提前做好应对准备，该项说法正确。B项：定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因，确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险。明确风险诱因和监测指标，有助于银行对各类风险进行有效管理，能够更精准地判断自身的风险状况，该项说法正确。C项：有效的风险偏好声明原则应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的风险上限，而非平均风险水平。平均风险水平不能很好地体现银行对风险的承受底线，只有明确风险上限，才能有效控制风险，避免银行过度承担风险而遭受损失，所以该项说法错误。D项：风险偏好声明与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联。这样可以确保银行的各项规划和机制在风险偏好的框架内运行，使风险管理与银行的整体战略和运营紧密结合，实现银行的可持续发展，该项说法正确。综上，答案选C。

3、以下关于VaR的说法，错误的是（）。

A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等

B.VaR值是对未来损失风险的事后预判

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

【答案】：B

【解析】本题可对各选项逐一分析，判断其说法是否正确。-A选项：VaR（风险价值）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。VaR值存在一定局限性，比如无法预测尾部极端损失情况等，该说法正确。-B选项：VaR值是对未来损失风险的事前预判，而不是事后预判。它是基于历史数据和统计模型，在给定的置信水平和持有期条件下，对未来可能发生的最大损失进行的估计，此说法错误。-C选项：VaR的计算涉及置信水平与持有期。置信水平表示在一定概率下，VaR值能够覆盖的损失范围；持有期则是指计算VaR所考虑的时间区间，该选项说法正确。-D选项：计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法，这是常见且公认的计算方法，该说法正确。综上，答案选B。

4、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。

A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律

C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内