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2025年中级银行从业资格之中级风险管理题库含完整答案
第一部分单选题(50题)
1、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。
A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况
B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控
C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上
【答案】：D
【解析】逐一分析各内容。A，监管部门关注行业整体、区域以及银行机构自身的风险状况，这是全面把握金融市场风险态势的合理且必要做法，能从宏观和微观层面综合考量银行业的风险情况，该表述正确；B，银行监管部门运用现场检查和非现场监管等手段对银行机构风险状况进行全面评估和监控，现场检查可以实地查看银行的运营情况、业务操作等，非现场监管则可通过对银行报送的数据等进行分析，两者结合能更有效地监管银行风险，该表述正确；C，按照诱发风险的原因，将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类，这是常见且被广泛认可的风险分类方式，有助于对不同类型的风险进行针对性的管理和防控，该表述正确；D，监管应将中心放在银行风险管理和内部控制质量的评估上，而不是外部控制，内部控制是银行自身防范风险的关键环节，外部控制不能替代内部控制在银行风险管理中的核心地位，所以该项表述错误。综上，答案选D。
2、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。
A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B.VaR方法只有在99％的置信区间内有效
C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
【答案】：C
【解析】本题主要考查计量市场风险时，计算VaR值方法需采用压力测试进行补充的原因。A选项，压力测试是用于评估在极端不利情况下可能发生的损失，并非提供一般市场情形下精确的损失水平，A错误。B选项，VaR方法并非只有在99％的置信区间内有效，不同的置信区间都可使用VaR方法，B错误。C选项，VaR值反映的是一定置信区间内的最大损失，但它没有说明极端损失情况。而压力测试能对极端情况进行模拟分析，可补充VaR方法在这方面的不足，所以计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，C正确。D选项，压力测试主要是模拟极端市场情况，而不是计量正常市场情况下所能承受的风险损失，D错误。综上，答案选C。
3、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。
A.60％
B.80％
C.100％
D.120％?
【答案】：C
【解析】应付未付外债总额与当年出口收入之比是衡量一国长期资金流动性的重要指标。该比例反映了一国利用国外资金的能力以及对外债的偿还能力。一般而言，该比例存在一个合理限度，当超过这个限度时，意味着该国在长期资金流动性方面可能面临较大风险，例如可能出现偿债困难等问题。国际上通常认为，该指标一般的限度为100%。故本题正确答案选C。
4、（）是流动性风险管理必不可少的环节。
A.设定限额
B.建立限额体系
C.调整限额
D.建立限额管控流程
【答案】：A
【解析】设定限额是流动性风险管理必不可少的环节。在流动性风险管理中，设定限额能够明确规定各项业务活动在流动性方面的边界和约束，为风险管理提供具体的量化标准。限额是对风险敞口、资金流动等关键指标进行控制的重要手段，通过合理设定限额，可以预先确定风险承受度，避免过度的流动性风险暴露，从而保障金融机构或组织的资金安全和稳健运营。建立限额体系侧重于整体架构的搭建，调整限额是在限额执行过程中根据实际情况的动态优化，建立限额管控流程主要关注的是限额管理的操作程序和规范，它们虽然对于流动性风险管理都很重要，但并非必不可少的核心环节。故本题正确答案选A。
5、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。
A.8.3%
B.7.3%
C.9.5%
D.10%
【答案】：B
【解析】本题可根据风险中性定价模型来计算该零息债券的年收益率。风险中性定价理论认为，在风险中性的世界里，投资者不要求任何的风险补偿或风险报酬，所有证券的预期收益率都等于无风险利率。设该零息债券的年收益率为\(k\)，本金为\(1\)。一年期零息国债的无风险收益率为\(3\%\)，意味着无风险状态下\(1\)年后的收益为\(
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