2025年中级银行从业资格之中级风险管理题库试题（能力提升）附答案详解.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理题库试题

第一部分单选题(50题)

1、下列属于行业风险分析的是（）。

A.技术进步

B.行业监管政策和有关环境分析

C.环保意识增强

D.自然灾害等

【答案】：B

【解析】这题考查对行业风险分析内容的理解。A选项，技术进步更多体现的是科技领域的发展动态，它不一定直接就等同于行业风险，技术进步可能给某些行业带来机遇，如推动产业升级、提高生产效率等，并非专门针对行业风险的分析内容。B选项，行业监管政策和有关环境分析属于行业风险分析。行业监管政策的变化会直接影响行业内企业的经营活动和发展，比如政策的放宽或收紧会改变行业的市场准入条件、竞争规则等；行业有关环境分析包括行业的市场环境、经济环境等，这些因素都对行业的风险状况有着重要影响，所以该项符合题意。C选项，环保意识增强属于社会意识层面的变化，它对行业有一定影响，但不是直接的行业风险分析内容。环保意识增强可能促使一些行业调整生产方式等，但这更偏向于一种外部影响因素，而非专门的行业风险分析因素。D选项，自然灾害等属于不可抗力因素，虽然可能对行业造成冲击，但它是外部的突发因素，不属于对行业本身风险的系统性分析，行业风险分析更侧重于从行业自身的政策、市场、竞争等内在因素进行考量。综上，答案选B。

2、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。

A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础

B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程

C.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究／开发能力

D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制

【答案】：C

【解析】A选项，风险识别的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础，而不是风险计量，所以A错误。B选项，风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程，并非风险监测，所以B错误。C选项，建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究／开发能力，该表述正确。D选项，风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程，一般分为事前控制和事后控制，并非事前、事中、事后控制，所以D错误。综上，答案选C。

3、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。

A.缺口分析

B.压力测试

C.返回检验

D.敏感性分析

【答案】：D

【解析】本题主要考查市场风险计量方法的相关概念，下面对各选项进行分析：A.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法，它主要关注的是利率敏感性资产和利率敏感性负债之间的差额，并非研究单个市场风险要素微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值的影响，所以A项不符合。B.压力测试是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的（主观想象的）极端市场情况下，测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，而不是研究单个市场风险要素的微小变化产生的影响，所以B项不符合。C.返回检验是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，与题目中研究单个市场风险要素微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值的影响不相关，所以C项不符合。D.敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响，符合题意，所以D项正确。综上，本题答案选D。

4、假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。

A.CA

B.BCA

C.BAC

D.ABC

【答案】：A

【解析】本题可根据不同时间段收益率与年化收益率的关系，分别计算出投资组合A、B、C的年化收益率，再比较大小。###步骤一：计算投资组合A的年化收益率年化收益率是把当前收益率（日收益率、周收益率、月收益率）换算成年收益率来计算的。已知投资组合A的半年（\(6\)个月）收益率为\(4\%\)，一年有\(2\)个半年，那么投资组合A的年化收益率就是半年收益率的\(2\)倍，即\(4\%\times2=8\%\)。###步骤二：明确投资组合B的年化收益率题目中明确给出投资组合B的年收益率为\(8\%\)，所以投资组合B的年化收益率就是\(8\%\)。