2025年中级银行从业资格之中级风险管理题库试题附答案详解（精练）.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理题库试题

第一部分单选题(50题)

1、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（）

A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型

B.专家判断法，评级模型，违约概率模型

C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型

D.人工分析法，评级模板，打分卡模型

【答案】：C

【解析】商业银行对客户的信用风险评估发展历程是有其特定脉络的。在信用风险评估的发展进程中，主要经历了三个主要阶段。专家判断法是早期信用风险评估常用的方法。此方法凭借专家的专业知识、经验和主观判断来评估客户的信用风险，由于其依赖个人判断，主观性较强。信用评分模型是随着数理统计等学科发展而出现的。它通过收集大量数据并运用统计方法建立模型，对客户的各项信用指标进行量化评分，根据评分结果来评估信用风险，相较于专家判断法更加客观和标准化。违约概率模型则是信用风险评估更为高级的阶段。它借助复杂的数理模型和大量数据，精确计算客户违约的可能性，为银行的风险管理提供了更科学、精准的依据。A选项中打分卡模型其实是信用评分模型的一种具体形式，表述不够全面准确；B选项评级模型并非信用风险评估发展阶段的代表性类型；D选项人工分析法表述不准确且不具有代表性，评级模板也并非信用风险评估发展阶段中的典型概念，打分卡模型同样只是信用评分模型的一种形式。所以本题应选C。

2、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（）万元.

A.65

B.75

C.50

D.55

【答案】：D

【解析】本题可根据风险加权资产的计算公式，分别计算住房按揭贷款剩余未还部分和追加个人贷款的风险加权资产，再将二者相加得到总的风险加权资产。###步骤一：计算住房按揭贷款剩余未还部分的风险加权资产已知某人申请了一笔\(60\)万的住房按揭贷款，已经还款\(40\)万，则剩余未还金额为：\(60-40=20\)（万元）又已知该住房按揭贷款的风险权重是\(50\%\)，根据风险加权资产的计算公式：风险加权资产\(=\)资产金额\(\times\)风险权重，可得该部分风险加权资产为：\(20\times50\%=10\)（万元）###步骤二：计算追加个人贷款的风险加权资产已知追加的个人贷款金额为\(30\)万，追加部分的风险权重是\(150\%\)，同样根据风险加权资产的计算公式，可得该部分风险加权资产为：\(30\times150\%=45\)（万元）###步骤三：计算总的风险加权资产将住房按揭贷款剩余未还部分的风险加权资产与追加个人贷款的风险加权资产相加，可得总的风险加权资产为：\(10+45=55\)（万元）综上，答案选D。

3、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。

A.弱

B.强

C.没有影响

D.有影响，但不确定

【答案】：B

【解析】资产的流动性体现为银行资产的变现能力及成本情况。在经济原理中，资产变现能力与流动性呈正相关关系，所付成本与流动性呈负相关关系。即资产变现能力越强，同时所付成本越低，表明该资产在市场中能够更加便捷、低成本地转化为现金等可直接使用的资金形式，也就意味着其流动性越强。因此本题应选B。

4、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（）亿。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6

【答案】：A

【解析】本题可根据预期损失的计算公式来计算该资产的预期损失金额，进而判断正确答案。###步骤一：明确预期损失的计算公式预期损失（EL）的计算公式为：\(EL=PD\timesEAD\times(1-RR)\)，其中\(PD\)为违约概率，\(EAD\)为违约风险暴露，\(RR\)为违约回收率。###步骤二：分析题目中的各项数据-已知信贷资产总额为\(300\)亿，在本题中可将信贷资产总额看作违约风险暴露，即\(EAD=300\)亿。-所有借款人的违约概率都是\(2\%\)，即\(PD=2\%=0.02\)。-违约回收率为\(30\%\)，即\(RR=30\%=0.3\)。###步骤三：计算该资产的预期损失将\(PD=0.02\)、\(EAD=300\)亿、\(RR=0.3\)代入公式\(EL=PD\timesEAD\times(1-RR)\)可得：\(EL=0.02\times300\times(1-0.3)=0.02\t