2025年中级银行从业资格之中级风险管理通关题库含答案详解【达标题】.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理通关题库

第一部分单选题(50题)

1、新产品／业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（）的过程。

A.风险事件

B.风险结果

C.风险类型

D.风险等级

【答案】：D

【解析】新产品／业务风险评估是在对风险识别并确定风险类型和风险点之后，对风险点出现的可能性和后果进行评估的过程。其核心目的就是衡量确定产品的风险等级。风险事件是可能导致风险发生的具体事件，并非评估要衡量确定的内容；风险结果强调的是风险发生后造成的具体情况，也不是该评估衡量确定的目标；风险类型是在风险识别阶段就已经明确的内容。而风险等级综合了风险点出现的可能性和后果等多方面因素，是风险评估后需要衡量确定的关键要素。所以答案选D。

2、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。

A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平

B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估

C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况

D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量

【答案】：B

【解析】本题可对各点逐一分析来判断其正确性。-A：银行机构风险状况涵盖多个方面，其单一分支机构作为银行整体的一部分，其风险水平会对银行整体风险状况产生影响，所以银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平，该项表述正确。-B：监管部门对商业银行人力资源状况的监管，主要是对高级管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估，而非技术管理人员，该项表述错误。-C：监管部门对银行类金融机构的风险监管需全面考量，包括行业整体风险状况、区域风险状况以及银行机构自身的风险状况，这样才能更准确地掌握整个银行业的风险态势，该项表述正确。-D：管理信息系统的有效性可从多个维度评判，质量、数量、及时性是其中重要的衡量因素，通过对这些方面的评估能够较为全面地了解管理信息系统的运行状况，该项表述正确。综上，答案选B。

3、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。

A.2.5％

B.5％

C.10％

D.15％

【答案】：B

【解析】本题可根据风险中性定价原理来计算风险债券的违约概率。###步骤一：明确风险中性定价原理公式在风险中性的世界里，无风险利率应满足：无风险债券的期望收益等于风险债券的期望收益。设违约概率为\(p\)，\(1-p\)为不违约概率。对于\(1\)年期零息债券，若不违约，投资者获得的收益是按照债券收益率计算的；若违约，回收率为\(0\)，投资者的收益为\(0\)。无风险债券收益率记为\(r_f\)，风险债券收益率记为\(r\)。根据风险中性定价原理可得等式：\((1+r_f)=(1-p)(1+r)\)。###步骤二：确定已知条件已知\(1\)年期零息国债的收益率\(r_f=10\%=0.1\)，\(1\)年期信用等级为\(B\)的零息债券的收益率\(r=15.8\%=0.158\)。###步骤三：计算违约概率\(p\)将已知条件代入公式\((1+r_f)=(1-p)(1+r)\)，可得\(1+0.1=(1-p)(1+0.158)\)。对等式进行变形求解\(p\)：\(1-p=\frac{1+0.1}{1+0.158}=\frac{1.1}{1.158}\approx0.95\)则\(p=1-0.95=0.05=5\%\)所以上述风险债券的违约概率约为\(5\%\)，答案选B。

4、压力情景应充分体现银行（）的特征。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.经营和管理

D.风险和收益

【答案】：B

【解析】压力情景是用于评估银行在特定不利情况下的承受能力等相关情况。银行的核心业务就是经营活动，而在经营过程中必然伴随着各种风险。充分体现银行经营和风险的特征，能够让压力情景更准确地模拟出银行在实际运营中可能面临的状况，有助于银行进行有效的风险管理和应对策略的制定。A选项经营和收益，收益只是经营成果的一个方面，仅考虑收益不能全面反映银行面临的复杂情况，不能完整体现压力情景的要求。C选项经营和管理，管理侧重于银行内部的组织、协调等活动，并非压力情景重点要体现的关键特征，不能很好地体现银行在压力下的实际状况。D选项风险和收益，虽然风