2025年中级银行从业资格之中级风险管理题库检测试卷及答案详解【网校专用】.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理题库检测试卷

第一部分单选题(50题)

1、关于市值重估，下列说法正确的是（）。

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值

B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值

C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模

D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

【答案】：C

【解析】本题可根据商业银行市值重估的相关知识，对各选项逐一进行分析：-**A**：商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值，而非每月至少重估一次价值，所以该项说法错误。-**B**：商业银行在进行市值重估时，应尽可能按照市场价格计值，而不是尽可能按照模型确定的价值计值，所以该项说法错误。-**C**：商业银行进行市值重估的方法主要有盯市和盯模两种。盯市是指按市场价格计值，当市场价格难以获得时，则可使用盯模方法，即按照模型计值，该项说法正确。-**D**：盯模是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值；而盯市是指按市场价格计值，所以该项说法错误。综上，正确答案是C。

2、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（）

A.外部欺诈

B.自然灾害

C.行业竞争激烈

D.交通事故

【答案】：C

【解析】商业银行操作风险的外部因素是指由外部事件引发的操作风险。A选项外部欺诈，是外部人员通过各种欺诈手段对商业银行造成损失，属于外部因素引发的操作风险。B选项自然灾害，如地震、洪水等不可抗力的自然事件，可能会对商业银行的物理设施、业务运营等造成破坏和损失，属于外部因素。C选项行业竞争激烈属于市场环境方面的因素，它主要影响商业银行的市场份额、盈利状况等，与由外部事件直接导致的操作风险并无直接关联，不属于造成商业银行操作风险的外部因素。D选项交通事故，如果涉及到商业银行的运输车辆等情况，可能会影响重要凭证、现金等的安全运输，从而带来操作风险，属于外部因素。综上，答案选C。

3、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.违反内部流程

【答案】：A

【解析】本题主要考查对操作风险成因的判断。操作风险成因主要包括人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件。A选项，外部事件是指由于外部主观或客观的破坏性因素导致损失的风险。在本题中，供应商工作人员属于银行外部人员，其过错造成供应中断，进而使银行部分支付业务无法正常运行并造成严重损失，符合外部事件的定义。B选项，人员因素主要是指银行内部人员操作失误、违规等导致的风险，而题干强调的是供应商工作人员（外部人员）的过错，并非银行内部人员，所以该选项不符合。C选项，系统缺陷是指信息科技系统在运行过程中由于不完善、有漏洞等问题而导致的风险，本题中未涉及系统本身的问题，所以该选项错误。D选项，违反内部流程是指银行内部在业务操作过程中未遵循规定流程而产生的风险，而题干描述的是外部供应商的问题，并非违反银行内部流程，所以该选项不正确。综上，答案选A。

4、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。

A.优化产品结构，改进操作流程

B.强化一线实时监督检查

C.改革信贷经营管理模式

D.实行严格的前中后台职责分离制度

【答案】：A

【解析】本题是关于控制个人信贷业务操作风险可采取措施的考查。A选项，优化产品结构，改进操作流程能够从业务本身的设计和执行环节入手，使业务流程更加科学、合理和高效。通过优化产品结构，可以使信贷产品更符合市场需求和风险控制要求；改进操作流程则能减少操作过程中的漏洞和失误，降低操作风险，故该选项正确。B选项，强化一线实时监督检查虽然有助于及时发现操作中的问题，但它更多的是一种事后或事中的监控手段，不能从根本上改变业务操作流程和产品结构所带来的潜在风险，相比之下，对于控制操作风险的全面性和基础性不如优化产品结构和改进操作流程，所以该选项不正确。C选项，改革信贷经营管理模式侧重于信贷业务整体的经营和管理层面，主要涉及战略规划、组织架构、资源配置等方面的调整，不能直接针对具体的业务操作环节进行优化，对于控制操作风险的直接作用不如A选项，所以该选项不正确。D选项，实行严格的前中后台职责分离制度是一种内部控制的方式，它主要是通过明确不同部门和岗位的职责，防止权力集中和相互勾结，起到一定的风险防控作用，但它同样不能从源头上对业务操作流程和产品进行优化，对于控制操作风险的作用相对间接，所以该选项不正确。综上，答案选A。

5、收益率曲线最为常见的形态是()。

A.正向收益率曲线

B.反向收益率曲线

C.水平向收益率曲线

D.波动收益率曲线

【答案】