2025年中级银行从业资格之中级风险管理题库检测试卷及参考答案详解【a卷】.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理题库检测试卷

第一部分单选题(50题)

1、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.2%～0.4%

B.-0.05%～0.1%

C.-0.05%～0.25%

D.0.1%～0.25%

【答案】：A

【解析】本题可根据正态分布的性质来计算该外汇投资组合当日收益率有95%可能性的取值范围。对于正态分布，约95%的数据会落在均值加减两倍标准差的区间内。已知该外汇投资组合的日平均收益（即均值）为0.1%，标准差为0.15%。那么下限值为：均值-两倍标准差=0.1%-2×0.15%=0.1%-0.3%=-0.2%。上限值为：均值+两倍标准差=0.1%+2×0.15%=0.1%+0.3%=0.4%。所以，在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在-0.2%～0.4%，答案是A。

2、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.交易对手信用风险暴露数据

B.对交易对手信用风险的定价

C.交易对手信用风险暴露的计量

D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量

【答案】：A

【解析】本题主要围绕银监会公布的《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》以及相关风险管理要求展开，考查对交易对手信用风险管理方面内容的理解。题目中提及银监会要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，这意味着需要对与交易对手信用风险相关的各要素进行管理和计量。在给定的内容里，虽然未明确说明《征求意见稿》中不包含的内容，但可基于对交易对手信用风险管理的一般性认知和题目所给信息来分析。交易对手信用风险暴露数据是进行交易对手信用风险评估和管理的基础，是全面风险管理框架中不可或缺的一部分，通常会在相关规则中有所涉及。而对交易对手信用风险的定价，合理的定价能够反映交易对手的信用风险程度，是信用风险管理的重要环节，也应在规则考虑范围内；交易对手信用风险暴露的计量是确定信用风险大小的关键步骤，有助于银行准确评估风险并采取相应措施；交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量，这对于银行计算资本要求、衡量潜在风险损失等方面至关重要，必然会在规则中有明确规定。综上所述，答案选A。

3、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。

A.股本收益率

B.资产收益率

C.经风险调整的业绩评估方法

D.风险价值

【答案】：C

【解析】国际商业银行衡量商业银行的盈利能力和风险水平，需要综合考虑多种因素。经风险调整的业绩评估方法（C）是最佳方法。该方法将风险因素纳入考量，能够更准确地衡量银行在承担风险的情况下所获得的收益，从而全面反映银行的盈利能力和风险水平。股本收益率（A）只关注了股东权益的回报，没有考虑到银行所承担的风险，可能会导致银行过度追求高收益而忽视风险，不能全面衡量银行的盈利能力和风险水平。资产收益率（B）侧重于衡量银行资产的运营效率，同样没有对风险进行有效调整，无法准确反映银行在不同风险情况下的真实盈利状况。风险价值（D）主要是对潜在风险的一种量化度量，它侧重于评估银行面临的风险程度，而没有直接体现银行的盈利能力。综上，衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是经风险调整的业绩评估方法，答案选C。

4、从银行业的发展历程来看．商业银行对客户的信用风险评估／计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。

A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断

B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础

C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素

D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出

【答案】：C

【解析】本题可根据商业银行信用风险评估中专家判断法的特点，对各选项逐一分析。A选项：专家系统依赖的是高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，所以通常是有信贷专家的经验和判断的，其面临的突出问题并非缺