中级银行从业资格之中级风险管理测试卷附参考答案详解【研优卷】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理测试卷

第一部分单选题(50题)

1、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（）。

A.声誉风险通过系统化方法来管理

B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免

C.声誉风险不会损害到银行的经济价值

D.声誉风险与其他风险不具有相关性

【答案】：A

【解析】本题可根据商业银行声誉风险的相关知识，对各选项进行逐一分析。A.声誉风险可以通过系统化方法来管理。声誉风险管理是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，银行可以通过建立有效的声誉风险管理体系、制定声誉风险应急预案、加强舆情监测等系统化方法来识别、评估、监测和控制声誉风险，所以该项表述正确。B.声誉风险可以通过改善内部控制来避免。完善的内部控制能够有效防范操作风险、合规风险等可能引发声誉风险的因素，从而在一定程度上避免声誉风险的发生。例如，加强员工培训、规范业务操作流程等内部控制措施，有助于减少因内部管理不善而导致的负面事件，进而降低声誉风险，所以该项表述错误。C.声誉风险会损害到银行的经济价值。声誉是商业银行的重要无形资产，一旦声誉受损，可能会导致客户流失、业务萎缩、融资成本上升等问题，进而严重损害银行的经济价值。例如，一家银行出现重大声誉事件后，客户可能会将存款转移到其他银行，导致该银行资金来源减少，所以该项表述错误。D.声誉风险与其他风险具有相关性。声誉风险常常与信用风险、市场风险、操作风险等其他风险相互交织、相互影响。例如，银行若出现大量不良贷款（信用风险），可能会引发公众对银行的信任危机，进而产生声誉风险；操作风险引发的违规事件也可能导致银行声誉受损，所以该项表述错误。综上，答案选A。

2、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（）。

A.40%投资国债、60%投资银行理财产品

B.100%投资国债

C.100%投资银行理财产品

D.60%投资国债、40%投资银行理财产品

【答案】：C

【解析】本题可先计算出银行理财产品的预期收益率，再分别计算各投资方案的收益率，最后比较各方案收益率大小，选出效益最高的方案。###步骤一：计算银行理财产品的预期收益率预期收益率是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于银行理财产品，已知其收益率可能为\(8\%\)、\(6\%\)、\(5\%\)，对应的概率分别为\(0.2\)、\(0.6\)、\(0.2\)。根据预期收益率的计算公式\(E(R)=\sum_{i=1}^{n}p_{i}r_{i}\)（其中\(E(R)\)为预期收益率，\(p_{i}\)为第\(i\)种情况发生的概率，\(r_{i}\)为第\(i\)种情况的收益率）可得，银行理财产品的预期收益率为：\(8\%×0.2+6\%×0.6+5\%×0.2\)\(=1.6\%+3.6\%+1\%\)\(=6.2\%\)###步骤二：分别计算各投资方案的收益率-**A项**：\(40\%\)投资国债、\(60\%\)投资银行理财产品。已知国债年收益率为\(5.5\%\)，银行理财产品预期收益率为\(6.2\%\)，根据加权平均收益率的计算公式可得该投资方案的收益率为：\(40\%×5.5\%+60\%×6.2\%\)\(=2.2\%+3.72\%\)\(=5.92\%\)-**B项**：\(100\%\)投资国债。已知国债年收益率为\(5.5\%\)，所以该投资方案的收益率为\(5.5\%\)。-**C项**：\(100\%\)投资银行理财产品。由步骤一可知银行理财产品预期收益率为\(6.2\%\)，所以该投资方案的收益率为\(6.2\%\)。-**D项**：\(60\%\)投资国债、\(40\%\)投资银行理财产品。根据加权平均收益率的计算公式可得该投资方案的收益率为：\(60\%×5.5\%+40\%×6.2\%\)\(=3.3\%+2.48\%\)\(=5.78\%\)###步骤三：比较各投资方案的收益率将上述各投资方案的收益率进行比较：\(6.2\%＞5.92\%＞5.78\%＞5.5\%\)，即C的收益率最高。综上，答案选C。

3、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。

A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B.不能计量非交易业务中的市场风险

C.置信水平无法达到监管要求

D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失

【答案】：D

【解析】本题考查商业银行采用内部模型计量市场风险时需用压力测试进行补充的原因。A项，市场风险内部