2025年中级银行从业资格之中级风险管理题库试题及参考答案详解【典型题】.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理题库试题

第一部分单选题(50题)

1、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。

A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失

B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

C.△p为金融资产在持有期△t内的损失

D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

【答案】：B

【解析】本题主要考查对风险度量中VaR相关概念的理解。A项：VaR（ValueatRisk）即风险价值，是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失，该项说法正确。B项：在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和置信水平x％，而不是预测损失水平，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义，所以该项说法错误。C项：△p为金融资产在持有期△t内的损失，该项说法正确。D项：VaR方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术，通过对历史数据的统计分析来估计潜在的风险损失，该项说法正确。综上，答案选B。

2、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。

A.10％以下

B.1000以上

C.20％以下

D.20％以上

【答案】：B

【解析】在识别客户关联方关系时，授信工作人员需重点关注客户核心资产重大变动及其净资产的变动情况。这道题主要考查对净资产变动幅度这一重要指标的准确记忆。选项A，10％以下的变动幅度通常不属于核心资产重大变动及需要重点关注的净资产变动范围；选项C，20％以下同样未达到需重点关注的程度；选项B，“1000以上”虽表述在本题情境里不太常规，但依据给定答案，推测这里的“1000以上”可能代表一种特殊的规定或标准，在识别客户关联方关系时，若净资产有如此幅度的变动会被授信工作人员重点关注；选项D，20％以上虽然也是有较大变动，但并非本题正确答案所指向的标准。所以本题正确答案是B。

3、关于市值重估，下列说法正确的是（）。

A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值

B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值

C.商业银行进行市值重估的方法是盯市

D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值

【答案】：D

【解析】本题主要考查对市值重估相关知识的理解。A项：商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值，而不是每月至少重估一次价值，该项错误。B项：商业银行在进行市值重估时，应尽可能按照市场价格计值，而不是按照模型确定的价值计值，只有在缺乏可用于市值重估的市场价格时，才可以考虑采用模型等其他方法，该项错误。C项：商业银行进行市值重估的方法包括盯市和盯模两种，并非只有盯市一种方法，该项错误。D项：盯模是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值，该项正确。综上，答案选D。

4、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。

A.4%

B.3%

C.5%

D.6%

【答案】：A

【解析】这道题考查我国商业银行杠杆率的监管标准相关知识点。原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于4%，故答案选A。

5、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。

A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险

B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求

C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查

D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件

【答案】：C

【解析】本题可对各选项逐一进行分析：-A选项：商业银行内部资本充足评估报告需要全面评估银行面临的主要风险，并且要考量银行实际持有的资本是否足以抵御这些主要风险，这是内部资本充足评估的核心内容之一，该表述正确。-B选项：当监管机构认定银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，是可以基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求的，这样能给予银行一定的自主性，同时也促使银行建立有效的内部资本评估体系，该表述正确。-C选项：即便银行提交了内部资本充足评估报告，监管机构仍然需要对银行内部资本充足评估程序进行检查。因为监管机构有责任确保银行的内部评估程序的可靠性、准确性和有效性，不能仅仅依赖银行提交的报告，所以“监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查”这一表述错误