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2025年中级银行从业资格之中级风险管理题库
第一部分单选题(50题)
1、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。
A.能够满足内部需求以及监管问询的要求
B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务
C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据
D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力／危机情境下风险管理报告的需要
【答案】：C
【解析】本题是关于监管机构对商业银行数据灵活性要求的考查，需要判断哪个表述不属于相关要求。A项，满足内部需求以及监管问询的要求，是商业银行数据灵活性的重要体现。当监管机构进行问询时，商业银行能够及时准确地提供相关数据以满足监管要求，同时内部也可依据数据进行决策等活动，所以该项属于监管机构关于商业银行数据灵活性的要求。B项，能够生成客制化数据，适应监管要求变化、组织架构变化和新业务，体现了数据的灵活性。随着监管政策的调整、银行自身组织架构的改变以及新业务的开展，数据需要能够进行相应的定制和调整，以确保商业银行的运营符合各种变化的需求，因此该项属于要求范畴。C项，银行应能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据，这强调的是数据的获取和汇总功能，重点在于数据的完整性和全面性，而非数据的灵活性。灵活性更侧重于数据能够根据不同的情况进行调整和变化，该项描述与数据灵活性的核心要点不直接相关，不属于监管机构关于商业银行数据灵活性的要求。D项，银行生成的汇总风险数据有针对性地满足压力／危机情境下风险管理报告的需要，这体现了数据能够在特定情境下进行调整和适应，以满足风险管理的需求，反映了数据的灵活性，所以该项属于相关要求。综上，答案选C。
2、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（）的分析。
A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据
B.内部操作风险损失数据和外部数据
C.业务经营环境和内部控制因素
D.业务经营环境和外部数据
【答案】：B
【解析】该题主要考查商业银行评估操作风险的定量分析方法所基于的数据。A选项提及内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据，然而商业银行评估操作风险的定量分析方法不仅会考虑损失数据，还会有其他外部数据，该选项表述不全面，所以A错误。B选项，商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法通常是基于内部操作风险损失数据和外部数据的分析，内部操作风险损失数据能反映银行自身的操作风险状况，外部数据则可提供更广泛的行业信息和市场情况，综合利用这两类数据有助于更准确地评估操作风险，故B正确。C选项，业务经营环境和内部控制因素更多地是在评估操作风险时进行定性分析所考虑的内容，并非定量分析所主要基于的，所以C错误。D选项，业务经营环境并非定量分析的主要依据，且表述不完整，没有包含内部操作风险损失数据这一关键因素，所以D错误。综上，本题正确答案选B。
3、下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（）。
A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变
B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值
C.2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES
D.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设
【答案】：B
【解析】本题可对各选项逐一分析来判断其正确性。-**A选项**：置信区间变动时，不仅VaR会随之变动，ES同样会变动。因为ES是在一定置信水平下计算超过VaR值水平的潜在损失均值，置信区间变化会影响到潜在损失的范围和均值，所以ES也会改变，该选项错误。-**B选项**：预期尾部损失（ES）是指在一定的置信水平下，超过风险价值（VaR）的潜在损失的平均值，也就是超过VaR值水平的潜在损失均值，该选项正确。-**C选项**：2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用预期尾部损失（ES）替代了风险价值（VaR），而不是用VaR代替ES，该选项错误。-**D选项**：VaR的计算通常基于正态分布假设，但ES的计算并非一定需要基于正态分布假设，该选项错误。综上，正确答案是B。
4、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
A.监事会
B.高级管理层
C.董事会
D.股东大会
【答案】：C
【解析】这道题主要考查商业银行中各组织的职责。A错误。监事会是对银行业务活动及会计事务等进行监督的机构，其主要职责是监督，并非最高风险管理/决策机构，不承担风险管理的最终责任。B错误。高级管理层负责执行董事会的决策，负责具体的经营管理和风险管理的执行工作，并非最高的风险管理/决策机构。C正确。董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构，它负责制定银行的总体战略和重大政策，对银行的风险管理承担最终责任，所以该选项符合题意。D错误。股东
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