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2025年中级银行从业资格之中级风险管理题库历年重点基础提升难、易错点模拟试题
第一部分单选题(50题)
1、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（??）。
A.市场竞争状况
B.业务经营的合法合规性
C.资本充足性
D.风险状况
【答案】：A
【解析】银行业监督管理机构对商业银行进行现场检查，主要目的是确保商业银行的稳健运营以及合规经营。B选项业务经营的合法合规性是检查重点。商业银行作为金融机构，必须严格遵守各项法律法规和监管规定，业务经营合法合规是其正常运营和维护金融秩序稳定的基础。监管机构通过现场检查可以发现商业银行是否存在违法违规经营行为，以保障金融市场的公平和有序。C选项资本充足性同样是重要检查内容。资本充足率反映了商业银行在面对风险时的缓冲能力和抵御风险的实力。监管机构需要确保商业银行拥有足够的资本来覆盖其风险资产，以维持金融体系的稳定性。如果商业银行资本不足，可能会面临较大的经营风险，甚至会引发系统性金融风险。D选项风险状况也是现场检查重点。商业银行在经营过程中面临着信用风险、市场风险、操作风险等多种风险。监管机构通过检查可以评估商业银行的风险管理体系是否健全，风险识别、计量、监测和控制等环节是否有效，从而及时发现潜在的风险隐患，督促商业银行采取相应措施进行风险防范和化解。而A选项市场竞争状况并非现场检查重点。市场竞争状况主要涉及商业银行在市场中的竞争地位、市场份额、竞争对手情况等内容，这些更多是市场环境和商业运营方面的因素，与银行业监督管理机构保障商业银行合规稳健运营的现场检查核心目标关联相对较小。所以答案选A。
2、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。
A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额
B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本
C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定
【答案】：B
【解析】本题主要考查对现代金融风险管理中风险规避通过经济资本配置实现方式的理解。A选项，在金融风险管理中，经济资本的分配最终确实会表现为信用限额和交易限额等各种业务限额。通过设定这些业务限额，可以对不同业务的风险进行有效控制，以实现风险规避，该项描述恰当。B选项，对于不擅长的业务，如果设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本，这意味着基本上是完全回避该业务，而不是通过经济资本配置来实现风险规避。风险规避强调的是在可承担的风险范围内进行资本配置以管理风险，而不是直接拒绝业务，该项描述最不恰当。C选项，对于不擅长但愿意承担风险的业务，提高风险容忍度和经济资本配置是合理的。这是在根据自身的风险偏好和战略，对这类业务进行有针对性的风险控制和资本投入，从而实现风险规避的目的，该项描述恰当。D选项，经济资本的分配需要依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定。董事会作为企业的决策机构，其制定的风险战略和风险偏好是企业进行风险管理的重要指导，据此进行经济资本分配能够确保企业的风险控制与整体战略目标相一致，该项描述恰当。综上，答案选B。
3、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。
A.2.5
B.3.5
C.2
D.3
【答案】：A
【解析】本题可根据置信水平的含义来计算未来250个交易日内交易账户损失超过给定风险价值（VaR）的天数。置信水平是指在一定的持有期内，某一金融工具或投资组合在给定的置信水平下的最大可能损失。本题中置信水平为99％，这意味着在未来的交易日中，有99％的可能性交易账户的损失不会超过计算得出的VaR值（780万元），那么损失超过780万元的概率就是（1-99％）。已知未来的交易天数为250天，根据上述损失超过780万元的概率，可计算出预期损失超过780万元的天数为：250×（1-99％）=250×0.01=2.5天。所以正确答案是A。
4、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。
A.未分配利润
B.二级资本工具及其溢价
C.盈余公积
D.一般风险准备
【答案】：B
【解析】本题可依据《商业银行资本管理办法（试行）》来判断各选项是否应列入商业银行二级资本。A项，未分配利润是企业留待以后年度分配或待分配的利润，它属于商业银行的核心一级资本，而非二级资本，所以A项不符合题意。B项，二级资本工具及其溢价是指商业银行发行的符合一定条件的二级资本工具以及这些工具的溢价部分，应列入商业
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