2025年中级银行从业资格之中级风险管理题库综合试卷【培优】附答案详解.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理题库综合试卷

第一部分单选题(50题)

1、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。

A.200

B.800

C.1000

D.1400

【答案】：D

【解析】累计总敞口头寸法是指计量每种外币的多头与空头头寸之和。题目中日元多头150、马克多头400、英镑多头250、法郎空头120、美元空头480，将多头和空头的绝对值相加，即150+400+250+120+480=1400。所以本题正确答案选D。

2、下列关于市场约束的表述错误的是（）。

A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营

B.监管部门是市场约束的核心

C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现

D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束

【答案】：C

【解析】本题主要考查对市场约束相关知识的理解。A项：市场约束能够促使银行在市场环境的监督和压力下，更加注重自身的稳健经营，以避免因经营不善而遭受市场的负面评价和损失，所以市场约束的目的在于促进银行稳健经营，该项表述正确。B项：监管部门在市场约束中处于核心地位，其通过制定监管政策、进行监督检查等手段，引导和规范市场主体的行为，确保市场约束机制有效发挥作用，该项表述正确。C项：市场约束机制的有效实现需要一系列配套制度的支持，如信息披露制度、法律法规等，这些配套制度能够为市场约束提供必要的基础和保障，确保市场参与者能够获取准确的信息并依据相关规则进行合理决策。因此，市场约束机制若没有一系列配套制度是无法实现的，该项表述错误。D项：股东作为银行的所有者，拥有对银行的部分控制权。股东通过行使权利，如投票权、分红权等，给银行经营者施加经营压力，促使银行改善治理，提高经营效率和质量，从而实现对银行的市场约束，该项表述正确。综上，表述错误的是C。

3、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。

A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平

B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估

C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况

D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量

【答案】：B

【解析】本题可对各点逐一分析来判断其正确性。-A：银行机构风险状况涵盖多个方面，其单一分支机构作为银行整体的一部分，其风险水平会对银行整体风险状况产生影响，所以银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平，该项表述正确。-B：监管部门对商业银行人力资源状况的监管，主要是对高级管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估，而非技术管理人员，该项表述错误。-C：监管部门对银行类金融机构的风险监管需全面考量，包括行业整体风险状况、区域风险状况以及银行机构自身的风险状况，这样才能更准确地掌握整个银行业的风险态势，该项表述正确。-D：管理信息系统的有效性可从多个维度评判，质量、数量、及时性是其中重要的衡量因素，通过对这些方面的评估能够较为全面地了解管理信息系统的运行状况，该项表述正确。综上，答案选B。

4、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。

A.公司金融业务

B.商业银行业务

C.资产管理业务

D.代理业务

【答案】：C

【解析】在商业银行使用标准法计量操作风险监管资本时，不同业务有不同的资本要求系数β。公司金融业务通常面临复杂的金融交易和较高的市场风险等，其资本要求相对较高；商业银行业务涵盖广泛的存贷等活动，也存在一定的风险暴露，资本要求并非最低；代理业务可能涉及多种代理行为和潜在风险，资本要求也不是最低的。而资产管理业务相较于前三者，其风险特征和业务模式决定了它的资本要求系数β最低。所以本题应选C。

5、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。

A.50

B.20

C.10

D.5

【答案】：C

【解析】本题考查对金融企业不良资产批量转让定义中户数/项数的规定。根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企业对10户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。所以正确答案是C。

6、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变．则商业银行的流动性将（）。

A.增强

B.无法确定

C.保持不变

D.减弱

【答案