中级银行从业资格之中级风险管理每日一练精品附完整答案详解【名校卷】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理每日一练精品

第一部分单选题(50题)

1、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。

A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作

B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程

C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任

D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施

【答案】：C

【解析】本题可根据商业银行各机构在风险管理中的职责，对各选项逐一进行分析判断。-**A选项**：监事会是商业银行的监督机构，其职责包括从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。该表述符合监事会在商业银行中的职能定位，因此A选项说法正确。-**B选项**：高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程。高级管理层在商业银行的日常运营中，承担着将风险管理政策落地实施的重要职责，制定具体的程序和操作规程是其履行职责的必要手段，所以B选项说法正确。-**C选项**：董事会才是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任，而不是高级管理层。高级管理层主要负责执行董事会的决策，负责具体的经营管理工作。因此C选项说法错误。-**D选项**：风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施。风险管理委员会作为商业银行中负责风险管理决策的重要机构，需要依据风险管理部门提供的专业信息来做出合理的决策，并推动决策的执行，所以D选项说法正确。综上，答案选C。

2、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。

A.内部评级法

B.标准法

C.基本指标法

D.高级计量法

【答案】：D

【解析】商业银行在操作风险资本计量方法上有基本指标法、标准法和高级计量法三种可选择。基本指标法是最简单的计量方法，它以单一的指标为基础来计量操作风险资本要求，对风险的敏感度相对较低。标准法是在基本指标法基础上发展而来，将银行业务分为不同的业务线，分别计算操作风险资本要求，其风险敏感度有所提高，但仍不够精细。高级计量法更为复杂和精确，银行可以使用自己的内部数据、模型和方法来计算操作风险资本要求，能够更准确地反映银行所面临的操作风险状况，因此风险敏感度最高。而内部评级法主要用于信用风险的计量，并非操作风险资本计量方法。所以本题正确答案是D。

3、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。

A.法律风险

B.利率风险

C.国别风险

D.流动性风险

【答案】：D

【解析】在商业银行风险管理实践里，对各选项进行分析。A选项法律风险，主要是指因法律方面的因素带来的风险，其形成原因虽有一定复杂性，但并非综合性风险，更多聚焦于法律合规领域。B选项利率风险，它主要是由利率的变动引起，属于市场风险的一部分，形成原因相对集中在利率相关方面，并非综合性风险。C选项国别风险，是指由于某一国家或地区的经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或者使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或者使商业银行遭受其他损失的风险，其形成原因主要与特定国家或地区的情况相关，并非综合性风险。而D选项流动性风险，它的形成原因更加复杂和广泛。流动性风险既可能源于银行资产和负债的期限错配问题，这与信用风险相关，因为如果借款人违约影响资产回收，会影响流动性；也会受到市场波动的影响，如同市场风险，市场不景气时资产难以变现；同时银行内部的操作管理不当等操作风险因素也可能引发流动性风险。所以流动性风险通常被视为一种综合性风险。因此本题答案选D。

4、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。

A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断

B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线

C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高

D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高

【答案】：D

【解析】本题主要考查对收益率曲线相关知识的理解。A选项，收益率曲线的形状反映了市场对当前经济状况的判断。不同的经济形势下，收益率曲线会呈现出不同的形态，以此体现市场参与者对经济的预期和判断，所以该说法正确。B选项，收益率曲线通常表现为正向、反向、水平、波动这四种形态。正向收益率曲线是常见的形态；反向收益率曲线与正向相反；水平收益率曲线表示不同期限的收益率大致相等；波动收益率曲线则是收益率波动变化，该说法正确。C选项，正向收益率曲线的特征就是投资期限越长，收益率越高。这符合一般的经济逻辑，因为投资者通常会要求更长投资期限