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2025年中级银行从业资格之中级风险管理试题
第一部分单选题(50题)
1、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。
A.充分考虑利益相关者的期望
B.将风险偏好与战略规划有机结合
C.持续地监测与报告
D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加
【答案】：D
【解析】本题主要考查风险偏好设置与实施过程中应注意的事项。破题点在于对每个选项进行分析，判断其是否符合实际的操作要求。A选项，充分考虑利益相关者的期望是合理且必要的。利益相关者包括股东、客户、员工等，他们的期望会影响机构的决策和运营。在风险偏好设置与实施过程中考虑他们的期望，有助于使决策更能平衡各方利益，避免因忽视某些利益相关者的期望而产生潜在风险，所以该表述正确。B选项，将风险偏好与战略规划有机结合是风险管理的重要原则。战略规划决定了机构的发展方向和目标，而风险偏好则界定了机构在追求目标过程中愿意承受的风险水平。将两者结合起来，能确保机构在战略实施过程中合理地管理风险，避免过度冒险或过于保守，所以该表述正确。C选项，持续地监测与报告是风险偏好管理中的关键环节。通过持续监测，可以及时发现风险偏好的实际执行情况与设定目标之间的偏差，以便及时采取调整措施。同时，做好报告工作能让相关人员及时了解风险状况，有助于决策的科学性和及时性，所以该表述正确。D选项，机构加强关于风险偏好框架的内部交流与培训是正确的做法，这有助于全体员工理解和执行风险偏好。但高管层必须积极参与，因为高管层在风险管理中起着关键的领导和决策作用，他们对风险偏好的理解和支持直接影响到整个机构的风险管理效果。如果高管层不参加，可能导致决策与风险偏好不匹配，所以该项表述错误。综上，答案选D。
2、根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（??）。
A.外币贷款和外汇交易
B.交易性人民币债券投资
C.外币债券投资
D.人民币贷款和垫款
【答案】：D
【解析】市场风险资本是指商业银行用于弥补市场风险可能带来损失而需计提的资本。市场风险主要源于金融市场价格波动，如利率、汇率、股票价格和商品价格等的变动。A选项外币贷款和外汇交易，涉及外币，汇率波动会带来市场风险，银行需对这类业务计提市场风险资本，以应对汇率变动可能导致的损失。B选项交易性人民币债券投资，债券价格会随市场利率、宏观经济环境等因素波动，存在市场风险，所以商业银行需要为其计提市场风险资本。C选项外币债券投资，不仅面临债券价格波动风险，还受汇率变动影响，有较大的市场风险，也需要计提市场风险资本。D选项人民币贷款和垫款，主要面临的是信用风险，即借款人可能违约无法按时还款的风险，而非市场风险，所以按照我国银行业监管要求，商业银行不需要对人民币贷款和垫款计提市场风险资本。综上，答案选D。
3、信用评分模型的关键在于（）。
A.辨别分析技术的运用
B.特征变量的当前市场数据的搜集
C.特征变量的选择和各自权重的确定
D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定
【答案】：C
【解析】信用评分模型主要是通过对一系列特征变量进行分析和评估，来预测借款人的信用风险。在构建信用评分模型时，特征变量的选择直接关系到模型能否准确捕捉与信用风险相关的关键信息。不同的特征变量对信用风险的影响程度不同，所以需要确定各自的权重，以合理地综合考量各个特征变量对信用评分的贡献。只有选对了特征变量并确定好其权重，才能使模型更精准地评估信用状况，因此信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。A选项辨别分析技术的运用是建立信用评分模型可能会用到的一种技术手段，但并非模型的关键所在，它是为特征变量的选择和权重确定等核心环节服务的。B选项特征变量的当前市场数据的搜集是构建模型的前期基础工作，没有准确的数据搜集后续工作难以开展，但它本身并不决定模型的关键性能。搜集到数据后，仍需进行特征变量的选择和权重确定等关键操作。D选项单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定是信用评分模型的输出结果之一，而不是构建模型的关键环节。模型构建的核心是如何通过特征变量的选择和权重确定来实现对违约概率的准确预测。综上，答案选C。
4、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。
A.8.3%
B.7.3%
C.9.5%
D.10%
【答案】：B
【解析】本题可根据风险中性定价模型来计算该零息债券的年收益率。风险中性定价理论认为，在风险中性的世界里，投资者不要求任何的风险补偿或风险报酬，所有证券的预期收益率都等于无风险利率。设该零
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