2025年中级银行从业资格之中级风险管理能力检测试卷附完整答案详解【考点梳理】.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理能力检测试卷

第一部分单选题(50题)

1、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_________年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_________年期的内部损失数据。（）

A.5；3

B.6；4

C.5；4

D.6；5

【答案】：A

【解析】依据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，采用操作风险高级计量法的商业银行，应当具备至少5年观测期的内部损失数据，对于初次使用高级计量法的商业银行，可使用3年期的内部损失数据。所以本题正确答案为A。

2、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。

A.银保监会

B.中国人民银行

C.政府

D.银行业协会

【答案】：C

【解析】银行监管是由特定主体主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，其目的是通过制定法律、制度和规则以及实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，并有效保护存款人利益。A选项银保监会，主要职责是依照法律法规统一监督管理银行业和保险业，维护银行业和保险业合法、稳健运行，防范和化解金融风险，保护金融消费者合法权益，但并非是银行监管的主导实施主体。B选项中国人民银行主要负责制定和执行货币政策，防范和化解金融风险，维护金融稳定等宏观层面的职能，并非银行监管的主导实施者。C选项政府具有统筹规划、政策引导、监管等多方面职能，对银行业金融机构的监督管理是其宏观调控和市场监管的重要内容，银行监管由政府主导实施，可以从更宏观的层面促进金融体系的安全稳定，保护存款人利益，所以该选项正确。D选项银行业协会是银行业的自律组织，主要是促进会员单位实现共同利益，履行自律、维权、协调、服务职能，并不具备对银行业金融机构进行监督管理的主导权力。综上，答案选C。

3、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2

【答案】：C

【解析】本题可根据预期损失的计算公式来计算该银行此类借款的预期损失。预期损失（EL）的计算公式为：\(EL=PD\timesLGD\timesEAD\)，其中\(PD\)为违约概率，\(LGD\)为违约损失率，\(EAD\)为违约风险暴露。已知某商业银行当期信用评级为\(B\)级的借款人的违约概率（\(PD\)）是\(0.10\)，违约损失率（\(LGD\)）是\(0.50\)，违约风险暴露（\(EAD\)）是\(20\)亿元人民币。将上述数据代入公式可得：\(EL=0.10\times0.50\times20=1\)（亿元）所以该银行此类借款预期损失为\(1\)亿元，答案选C。

4、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.声誉风险，市场风险和操作风险

B.市场风险，战略风险和操作风险

C.信用风险，市场风险和战略风险

D.信用风险，声誉风险和战略风险

【答案】：C

【解析】本题可根据题干中银行的相关业务情况和面临的风险，对各风险类型进行分析，从而判断该银行面临的流动性风险是哪些风险长期积聚、恶化的综合作用结果。###信用风险信用风险是指借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性。在本题中，银行信贷资产主要投向房地产行业，当金融危机冲击时，房地产市场可能出现大幅波动，许多借款人可能无法按时偿还贷款，导致银行面临信用风险。例如，房地产企业可能因资金链断裂无法偿还贷款本金和利息，购房者也可能因失业、收入减少等原因出现房贷违约情况。这种信用风险的长期存在和积累，会对银行的资金流动性产生负面影响，因为违约导致银行资金无法按时收回，影响银行资金的正常周转。###市场风险市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。该银行资金交易业务主要集中于高收益的次级债券，次级债券本身风险较高，在金融危机冲击下，金融市场大幅动荡，次级债券价格可能大幅下跌。银行持有的次级债券价值缩水，导致银行资产价值下降，可能面临资金损失。这种市场风险导致银行资产价值的不稳定，进而