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2025年中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺练习题
第一部分单选题(50题)
1、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）变动对银行整体经济价值的影响。
A.商品价格变动
B.利率变动
C.股票价格变动
D.汇率变动
【答案】：B
【解析】在商业银行市场风险管理中，久期是衡量利率变动对银行经济价值影响的重要工具。这是因为利率的波动会直接影响到银行资产和负债的价值，而久期能够量化这种影响程度。A选项，商品价格变动主要影响的是与商品生产、交易相关的企业和市场，对商业银行整体经济价值的影响并非久期所主要衡量的方面。C选项，股票价格变动主要影响的是股票市场投资者以及持有股票资产的主体，与久期衡量商业银行整体经济价值与利率变动关系无关。D选项，汇率变动主要影响的是涉及外汇业务、国际贸易等方面的经济主体，和久期用于衡量利率变动对银行经济价值的影响没有直接关联。综上所述，答案选B。
2、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
A.间接国别风险
B.宏观经济风险
C.主权风险
D.转移风险
【答案】：D
【解析】该题主要考查对不同风险概念的理解。A选项间接国别风险是指某一国家经济、政治或社会状况恶化，进而影响他国借款人或债务人的还款能力和意愿。题干强调的是因外汇储备不足或外汇管制无法获得外汇偿债，并非间接的他国状况影响，所以A选项不符合。B选项宏观经济风险是指宏观经济出现衰退、危机、萧条或过热等情况给金融体系带来的风险，与题干中因外汇问题无法偿还境外债务的描述不相符，所以B选项不正确。C选项主权风险是指主权政府或其政府机构未能履行其对他国金融机构的债务偿还责任的可能性，侧重于政府层面的违约，与题干描述的借款人或债务人因外汇问题无法偿债不同，所以C选项错误。D选项转移风险是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险，与题目描述一致，所以D选项正确。综上，答案选D。
3、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。
A.企业融资杠杆率
B.行业因素
C.宏观经济周期因素
D.清偿优先性
【答案】：D
【解析】本题主要考查对违约损失率影响因素的了解。2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中披露了不同产品因素对违约损失率的影响贡献程度。A选项企业融资杠杆率，主要反映企业的负债情况和融资结构，虽会对企业的财务状况和违约风险产生一定影响，但并非对违约损失率影响贡献程度最高的因素。B选项行业因素，不同行业具有不同的特点和风险状况，会在一定程度上影响企业的违约概率和违约损失率，但也不是影响贡献程度最高的。C选项宏观经济周期因素，宏观经济的波动会对整个市场和企业的经营产生广泛影响，进而影响违约损失率，但同样不是影响程度最高的。D选项清偿优先性，它明确了在企业违约时不同债权的受偿顺序，在违约事件发生后，清偿优先性直接决定了债权人能够收回的金额比例，对违约损失率有着最为直接和关键的影响，所以清偿优先性等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。综上，答案选D。
4、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A.标准法
B.高级计量法
C.基本指标法
D.内部评级法
【答案】：A
【解析】本题主要考查操作风险资本计量方法的相关知识。A项：标准法是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别计算对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求，该项符合题意。B项：高级计量法是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求，并非本题所描述的方法，该项不符合题意。C项：基本指标法以单一的指标作为衡量商业银行整体操作风险的尺度，并以此为基础配置操作风险资本，与题干描述不符，该项不符合题意。D项：内部评级法是商业银行进行信用风险管理的方法，用于估计违约概率、违约损失率等信用风险参数，并非操作风险资本计量方法，该项不符合题意。综上，答案选A。
5、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（??）。
A.能够准确估值
B.能够进行积极的管理
C.能够完全对冲以规避风险
D.在交易方面不能随时平盘
【答案】：D
【解析】商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一些特定条件。A选项，能
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