中级银行从业资格之中级风险管理强化训练模考卷附参考答案详解【轻巧夺冠】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理强化训练模考卷

第一部分单选题(50题)

1、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。

A.情景选择

B.定量压力测试

C.资本规划

D.定性压力测试及管理行动

【答案】：C

【解析】本题主要考查商业银行资本充足率压力测试框架的构成内容。商业银行资本充足率压力测试的完整框架涵盖情景选择、定量压力测试、定性压力测试及管理行动等方面。A项，情景选择是压力测试的重要基础环节。通过合理选择不同的情景，能够模拟出在各种可能情况下商业银行所面临的风险状况，为后续的压力测试提供多样化的场景设定，所以它属于商业银行资本充足率压力测试框架，故A项不符合题意。B项，定量压力测试是基于具体的数据和模型，对商业银行在不同压力情景下的资本充足率等关键指标进行量化分析，通过精确的计算和模拟，评估商业银行在极端情况下的资本承受能力，是压力测试的核心环节之一，因此属于压力测试框架，故B项不符合题意。C项，资本规划侧重于对商业银行未来一段时间内资本的筹集、配置和使用等方面进行规划，主要关注的是资本的长期战略安排，并非资本充足率压力测试框架的直接组成部分，故C项符合题意。D项，定性压力测试及管理行动则是在定量分析的基础上，从定性的角度对压力测试结果进行评估和分析，并制定相应的管理措施和行动方案，以应对可能出现的风险，属于压力测试框架的重要内容，故D项不符合题意。综上，答案选C。

2、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。

A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视

D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失

【答案】：C

【解析】逐一分析各选项：A.对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源，而不是“并不是”，A错误。B.信用风险不仅存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，B错误。C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视，此说法正确。D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降会给投资组合带来损失，而非“不会”，D错误。综上，正确答案是C。

3、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.风险管理部门

【答案】：A

【解析】本题考查商业银行风险管理责任主体的相关知识。A项：董事会是商业银行的决策机构，对银行的经营和管理负有最终责任，在风险管理方面，董事会要确保银行建立并实施有效的风险管理体系，承担最终责任，所以A项正确。B项：监事会主要负责监督董事会、高级管理层及其成员履行职责的情况，对风险管理并不承担最终责任，故B项错误。C项：高级管理层负责执行董事会的决策，组织开展各项具体的经营管理活动，在风险管理方面执行相关政策，但并非承担最终责任，故C项错误。D项：风险管理部门则是具体负责风险管理的日常工作，制定和执行风险管理的相关程序和措施，为银行的风险管理提供支持，但不是承担最终责任的主体，故D项错误。综上，本题正确答案选A。

4、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。

A.15

B.30

C.45

D.20

【答案】：B

【解析】净稳定资金比率指标的观察区间设定为一个年度，其目的在于抑制银行特定的短期资金使用行为。流动性覆盖率规定了一个特定时间区间，而本题要找出银行可能会使用期限刚好大于该规定时间区间的短期资金情况。正确答案选B，因为流动性覆盖率规定的时间区间通常是30日，净稳定资金比率指标能在一定程度上抑制银行使用期限刚好大于30日的短期资金行为，A选项15日、C选项45日、D选项20日均不符合流动性覆盖率规定的标准时间区间。

5、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。

A.管理层风险

B.产品风险

C.区域风险

D.借款人财务状况变动风险

【答案】：C

【解析】本题主要考查商业银行通过贷款组合方式难以完全消除的风险类型。A项，管理层风险通常是与特定机构的管理团队相关的风险。通过合理的贷款组合，银行可以在不同管理层能力和风格的借款机构间进行分散，降低单一管理层决策失误等带来的影响，故管理层风险并非通过贷款组合最难以完全消除的风险。B项，产品风险是针对特定产品的风险，如产品的市场需求变化、产品竞争