2025年中级银行从业资格之中级风险管理试卷及参考答案详解（考试直接用）.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理试卷

第一部分单选题(50题)

1、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

A.VaR值只在99％的置信区问内有效

B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平

C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

【答案】：D

【解析】本题考查计量VaR值时采用压力测试进行补充的原因。A选项，VaR值并非只在99％的置信区间内有效，其置信区间可以根据需要设定，该说法错误。B选项，压力测试主要关注的是极端市场情形下的风险，而非一般市场情形下精确的损失水平，此说法不正确。C选项，压力测试是用于评估在极端不利的情况下，如市场崩溃、金融危机等异常市场条件下，投资组合可能遭受的潜在损失，而不是计量正常市场情况下所能承受的风险损失，该选项表述错误。D选项，VaR值（风险价值）反映了在一定置信区间内的最大损失，它是基于历史数据和统计方法计算出来的，能够给出在正常市场波动情况下的风险估计。然而，它没有考虑到极端事件的影响，即没有说明极端损失。压力测试则可以模拟各种极端情况，补充VaR值在这方面的不足，所以计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，该选项正确。综上，答案选D。

2、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（）。

A.内部数据、外部数据

B.表内数据、表外数据

C.资产数据、负债数据

D.公司数据、投资者数据

【答案】：A

【解析】风险管理信息系统需要从众多来源收集海量的数据和信息，这些数据通常可分为内部数据和外部数据。内部数据是来自企业自身内部运营所产生的数据，能直接反映企业自身的业务状况、财务情况等，对于企业了解自身的风险状况具有关键作用。外部数据则是从企业外部获取的数据，如市场动态、行业数据、宏观经济数据等，有助于企业从更宏观和外部的视角来评估风险。表内数据和表外数据主要是在财务报表的范畴内进行区分，并非是风险管理信息系统数据收集分类的常见方式。资产数据和负债数据是企业财务数据中的重要组成部分，更侧重于从财务结构方面来划分，不能涵盖风险管理信息系统所需的全部数据来源。公司数据和投资者数据相对比较片面，不能完整地概括风险管理信息系统从多方面收集数据的特点。所以正确答案是A。

3、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。

A.稳定

B.小

C.大

D.有规律

【答案】：C

【解析】资产收益率标准差是衡量资产收益率波动程度的指标。标准差反映的是数据偏离均值的程度，标准差越大，意味着数据偏离均值的程度越大，也就是资产收益率的波动幅度越大，呈现出更大的不稳定性和不确定性；而标准差越小，则表明资产收益率越接近均值，波动程度越小，稳定性越高。因此，资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越大，应选C。

4、关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。

A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小

B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大

C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额

D.买方期权持有者的最大损失是零

【答案】：C

【解析】首先分析A。执行价格与买方期权价值呈反向变动关系，执行价格上升时，意味着买方要以更高价格购买标的资产，获取收益的可能性和收益空间减小，所以买方期权价值应减小，但表述过于绝对。当市场环境发生较大变化，如标的资产价格大幅波动时，即使执行价格上升，买方期权价值也未必必然减小，所以该项说法不准确。接着看B。标的资产市场价格上升时，对于卖方期权而言，意味着卖方未来可能需要按较低价格出售资产，其潜在损失增大，所以卖方期权价值应该减小，而不是增大，该项说法错误。再看C。买方看涨期权赋予持有者在特定时间以特定价格购买标的资产的权利。如果在某一时间执行该期权，不考虑期权费的情况下，其收益就是标的资产市场价格与期权执行价格的差额。当市场价格高于执行价格时，买方执行期权可获利，收益为两者差值；当市场价格低于执行价格时，买方会放弃执行期权，损失期权费，该项说法正确。最后看D。买方期权持有者购买期权时支付了期权费，若期权最终未执行，其最大损失就是所支付的期权费，并非零，该项说法错误。综上，正确答案是C。

5、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。

A.代理业务

B.柜面业务

C.资金业务

D.个人信贷业务

【答案】：A

【解析】本题考查对商业银行不同业务类型概念的理解。A选项，代理业务是指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用，与题干描述相符，所以A选项正确。B选