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2025年中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案
第一部分单选题(50题)
1、压力测试是一种以______为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的______事件情况下可能发生的损失。（）
A.定量分析；小概率
B.定量分析；大概率
C.定性分析；小概率
D.定性分析；大概率
【答案】：A
【解析】压力测试是一种重要的风险分析手段，在商业银行风险管理中具有关键作用。对于风险分析方法，有定量分析和定性分析两种类型。定量分析是通过具体的数据和数学模型来进行分析和测算，能够更精确地得出相关结果；而定性分析主要是基于主观判断、经验和描述性的信息来进行评估。在本题中，压力测试需要测算商业银行在特定情况下可能发生的损失，这显然需要依靠具体的数值和精确的计算，所以是以定量分析为主。再看事件发生的概率情况。大概率事件意味着发生的可能性较大，是比较常见的情况，银行在日常经营和风险管理中通常会对大概率事件有较为完善的应对措施和风险评估。而极端不利事件是指那些发生可能性极小，但一旦发生会对银行造成巨大损失和严重影响的事件。压力测试的目的正是要模拟这种极端不利的小概率事件场景，来评估银行在这种极端情况下的风险承受能力和可能遭受的损失。综上所述，压力测试是以定量分析为主，测算商业银行在假定遇到极端不利的小概率事件情况下可能发生的损失，答案应选A。
2、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。
A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础
B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程
C.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究／开发能力
D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制
【答案】：C
【解析】A选项，风险识别的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础，而不是风险计量，所以A错误。B选项，风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程，并非风险监测，所以B错误。C选项，建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究／开发能力，该表述正确。D选项，风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程，一般分为事前控制和事后控制，并非事前、事中、事后控制，所以D错误。综上，答案选C。
3、商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（）。
A.战略风险
B.操作风险
C.信用风险
D.市场风险
【答案】：B
【解析】本题考查商业银行风险类型的区分。A项，战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。财务／会计错误并非是由于战略规划和决策方面的问题导致的，所以不属于战略风险。B项，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。财务／会计错误属于内部程序方面的问题，所以商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于操作风险，该项正确。C项，信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。财务／会计错误与交易对手的信用状况无关，不属于信用风险。D项，市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。财务／会计错误不是由市场价格变动导致的，因此不属于市场风险。综上，答案选B。
4、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。
A.现金头寸÷总资产
B.(现金头寸+应收存款)÷总资产
C.现金头寸÷总负债
D.(现金头寸+应收存款)÷总负债
【答案】：B
【解析】现金头寸指标是衡量商业银行流动性的重要指标。该指标反映的是商业银行持有的现金及与现金类似的易变现资产占总资产的比例，其越高表明商业银行在满足短期资金需求等方面的能力越强，也就意味着有较好的流动性。现金头寸主要指银行持有的现金资产，而应收存款也具有较高的流动性，可在短期内转化为现金用于支付等。因此，在计算现金头寸指标时，需要将现金头寸与应收存款相加，然后除以总资产。A选项仅用现金头寸除以总资产，未考虑应收存款这一具有较强流动性的资产，不能全面反映商业银行的流动性状况。C选项用现金头寸除以总负债，负债是银行需要偿还的债务，与反映银行可用于支付和应对流动性需求的现金及类似资产之间没有直接的逻辑计算关系
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