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2025年中级银行从业资格之中级风险管理试题一

第一部分单选题(50题)

1、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。

A.维护金融体系的安全和稳定

B.维护市场的正常秩序

C.维护公众对银行业的信心

D.保护债权人利益

【答案】：C

【解析】我国银行业监管目标具有多方面意义和考量。促进银行业合法、稳健运行是保障银行业自身健康发展的基础。而维护公众对银行业的信心也十分关键。公众对银行业的信心是银行业稳定发展的重要支撑。当公众对银行业充满信心时，才会愿意将资金存入银行、参与金融交易等，这对于整个银行业乃至金融体系的稳定运行至关重要。A选项维护金融体系的安全和稳定，这虽然也是监管的重要方面，但并非该题干所问目标的准确表述，银行业监管目标主要聚焦在银行业本身及其与公众的关系上，金融体系安全和稳定范围更广。B选项维护市场的正常秩序，市场秩序包含众多领域，此描述过于宽泛，没有精准体现银行业监管的核心目标。D选项保护债权人利益，保护债权人利益是银行业运营中需要关注的一个点，但不是监管的核心目标表述。所以本题正确答案是C。

2、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）

A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据

B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务

C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要

【答案】：A

【解析】本题主要考查对巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性要求的理解。A选项，银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据，这体现的是数据获取和汇总方面的要求，并非是关于数据灵活性的要求。数据灵活性更侧重于数据能够根据不同情况进行调整、定制等。B选项，要能够生成客制化数据，适应监管要求变化、组织架构变化和新业务，这体现了数据能够根据不同的环境和业务需求进行定制，反映了数据的灵活性。C选项，除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力，说明数据可以根据监管要求灵活地生成不同的数据子集，体现了数据的灵活性。D选项，银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要，表明数据能够根据特殊情境的需求进行有针对性的提供，体现了数据的灵活性。综上，答案选A。

3、市场风险计量管理报告不存在（）。

A.月报

B.季报

C.半年报

D.年报

【答案】：A

【解析】市场风险计量管理报告通常存在季报、半年报和年报等形式。季报能按季度对市场风险计量管理情况进行总结和呈现；半年报可反映半年期间的相关状况；年报则是对全年市场风险计量管理工作的综合汇报。而月报相对来说在市场风险计量管理报告中不是普遍存在的类型，所以本题答案选A。

4、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。

A.零售客户

B.公司存款

C.机构存款

D.大额存款

【答案】：A

【解析】零售客户对商业银行的信用和利率水平通常不是很敏感。零售客户的存款金额相对较小且较为分散，其存款行为更多是基于自身日常资金管理、消费等需求，不会因为商业银行信用或利率的小幅变动而轻易转移存款，具有较强的稳定性，所以往往被看做是核心存款的重要组成部分。公司存款、机构存款和大额存款通常对利率和银行信用比较敏感。公司和机构在进行资金存放时，会综合考虑银行的信用状况、利率水平等因素，以追求资金的收益最大化和安全性，一旦其他银行提供更有吸引力的条件，它们可能会将存款转移。大额存款的所有者也会更加关注利率和银行信用，以保障资金安全和获取更高收益。因此答案选A。

5、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%

【答案】：B

【解析】本题可根据风险中性定价模型来计算该零息债券的年收益率。风险中性定价理论认为，在风险中性的世界里，投资者不要求任何的风险补偿或风险报酬，所有证券的预期收益率都等于无风险利率。设该零息债券的年收益率为\(k\)，本金为\(1\)。一年期零息国债的无风险收益率为\(3\%\)，意味着无风险状态下\(1\)年后的收益为\(1\times(1+3\%)\)。对于该信用等级为\(B\)的零息债券，存在两种情况：-不违约情况：概率为\((1-10\%)=90\%\)，\(1\)年后投资者可获得本金和利息\(1\times(1+k)\)。-违约情况：概率为\(10\%\)，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为\(60\%\)，即投资者