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2025年中级银行从业资格之中级风险管理试卷附有答案详解
第一部分单选题(50题)
1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。
A.储备资本
B.其他一级资本
C.核心一级资本
D.二级资本
【答案】：C
【解析】核心一级资本是银行资本中最核心的部分，具有最强的损失吸收能力，能够为银行提供最稳定的资金支持。《商业银行资本管理办法（试行）》明确规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充核心一级资本。因为核心一级资本主要由实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润等构成，这些资金来源稳定且质量高，能有效增强银行抵御风险的能力，保障银行稳健运营。而储备资本是在最低资本要求基础上计提的，用于应对经济衰退等系统性风险；其他一级资本主要包括其他一级资本工具及其溢价、少数股东资本可计入部分等；二级资本是在银行破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具。相比之下，核心一级资本的地位和作用更为重要，所以应优先补充。因此答案选C。
2、情景分析的原则不包括（）。
A.满足全面性
B.满足及时性
C.体现客观性
D.具有动态性
【答案】：B
【解析】情景分析是一种用于评估特定情景下可能结果和风险的方法，在分析过程中有其遵循的原则。A选项，满足全面性是情景分析的重要原则。全面性要求在进行情景分析时，要考虑到各种可能的情况和因素，涵盖不同的方面和角度，避免遗漏重要信息，这样才能更准确地评估情景的影响和结果。B选项，满足及时性并非情景分析的原则。情景分析主要侧重于对各种可能情景进行系统、全面的评估和分析，关注的是情景本身的合理性、客观性以及动态变化等方面，而不是强调在时间上的及时性。C选项，体现客观性是必要的。在情景分析中，需要以客观事实和数据为依据，避免主观偏见和臆断，使分析结果能够真实反映实际情况，具有可信度和参考价值。D选项，具有动态性也是情景分析的原则之一。因为现实情况是不断变化的，情景也会随之演变，所以情景分析需要能够适应这种动态变化，及时调整和更新分析内容，以保证分析结果的有效性和实用性。综上，答案选B。
3、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（）意味着相同的风险状况。
A.偶尔
B.不一定
C.一定
D.常常
【答案】：B
【解析】信用违约掉期价差是衡量信用风险的一个重要指标，但在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差并不一定意味着相同的风险状况。市场环境是复杂多变的，除了信用违约掉期价差外，还有诸多因素会影响风险状况，如宏观经济形势、行业发展趋势、企业自身的经营管理状况等。即使信用违约掉期价差相同，不同主体面临的这些外部和内部因素也可能存在差异，进而导致实际的风险状况不同。所以相同的信用违约掉期价差不一定意味着相同的风险状况，本题应选B。
4、在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。
A.资本充足率
B.利润率
C.现场
D.非现场
【答案】：A
【解析】资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。资本充足率是银行资本总额与加权平均风险资产的比值，反映商业银行在存款人和债权人的资产遭到损失之前，该银行能以自有资本承担损失的程度，它是衡量银行抵御风险能力的重要指标。监管机构通过对资本充足率的监管，可以确保商业银行有足够的资本来覆盖其风险敞口，保障银行体系的稳健运行。在商业银行设立时，监管机构会要求其达到一定的资本充足率标准，以确保其具备基本的运营和抗风险能力；在持续经营过程中，会持续监测资本充足率，防止银行过度承担风险；在市场退出时，资本充足率也会影响退出的方式和成本等。而利润率主要反映银行的盈利水平，并非贯穿商业银行全流程的核心监管指标；现场监管是监管机构实地对银行进行检查等活动，非现场监管主要是通过收集银行的报表等资料进行分析，它们都是监管的方式，并非贯穿全过程的核心监管内容。所以本题答案选A。
5、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。
A.无风险利率
B.一般信用利差风险
C.特定风险
D.股票风险
【答案】：D
【解析】本题考查市场风险内部模型法框架下利率风险的范畴。市场风险内部模型法框架下的利率风险主要包括无风险利率变动所带来的风险、一般信用利差风险以及特定风险等。-A项无风险利率，是市场利率的重要组成部分，无风险利率的变动会对金融资产的价值产生影响，属于利率风险的范畴。-B项一般信用利差风险，信用利差是指除了无风险利率之外，因信用风险而产生的额外收益补偿，它与利率密切相关，其变动反映了市场对信用风险的预期变化，属于利率风险。-C项特定风险，在利率风险的考量中，特定风险是指针对特定金融工具或发行人的风险，它会影响到相关金融产品的利率水平和价
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