2025年中级银行从业资格之中级风险管理练习题(一)（全优）附答案详解.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理练习题(一)

第一部分单选题(50题)

1、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

A.历史模拟法

B.方差一协方差法

C.压力测试法

D.蒙特卡罗模拟法

【答案】：B

【解析】本题主要考查不同风险分析方法的特点。A，历史模拟法是运用当前资产组合中各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史序列，从而得到重新构造资产组合收益率的时间序列，并据此计算VaR值。它并不假定风险因素的变化服从特定分布，而是依据历史数据来模拟未来，所以A不符合题意。B，方差-协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。所以B符合题意。C，压力测试法是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的（主观想象的）极端市场情况下，测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。它并非基于风险因素服从特定分布来进行分析，所以C不符合题意。D，蒙特卡罗模拟法是一种通过随机变量的统计试验、随机模拟来估计数学模型或系统参数的数值计算方法。它是利用随机数进行模拟，并非假定风险因素服从特定分布后通过历史数据分析来估计方差-协方差等，所以D不符合题意。综上，答案选B。

2、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。

A.内部欺诈

B.产品设计缺陷

C.外部欺诈

D.业务外包

【答案】：C

【解析】本题主要考查对商业银行经营中外部事件相关操作风险的了解。A选项内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，属于内部人员的不当行为，并非外部事件，所以A选项不符合题意。B选项产品设计缺陷主要是指产品在设计过程中存在的不足，这与外部事件导致的操作风险并无直接关联，所以B选项不正确。C选项外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失，在商业银行经营的外部事件中，外部欺诈风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一，C选项符合题意。D选项业务外包是指商业银行将某些业务委托给外部机构办理，业务外包可能带来一定风险，但并非是在外部事件中造成损失最大、发生次数最多的操作风险，所以D选项不合适。综上，答案选C。

3、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。

A.200

B.400

C.800

D.850

【答案】：D

【解析】累计总敞口头寸法是指所有外币的多头与空头的总和。题目中日元多头100、澳大利亚元多头200、英镑多头150，这三种货币多头总和为100+200+150=450；瑞士法郎空头120、欧元空头280，这两种货币空头总和为120+280=400。所以总外汇敞口头寸为多头总和与空头总和相加，即450+400=850。因此答案选D。

4、情景分析的原则不包括（）。

A.满足全面性

B.满足及时性

C.体现客观性

D.具有动态性

【答案】：B

【解析】情景分析是一种用于评估特定情景下可能结果和风险的方法，在分析过程中有其遵循的原则。A选项，满足全面性是情景分析的重要原则。全面性要求在进行情景分析时，要考虑到各种可能的情况和因素，涵盖不同的方面和角度，避免遗漏重要信息，这样才能更准确地评估情景的影响和结果。B选项，满足及时性并非情景分析的原则。情景分析主要侧重于对各种可能情景进行系统、全面的评估和分析，关注的是情景本身的合理性、客观性以及动态变化等方面，而不是强调在时间上的及时性。C选项，体现客观性是必要的。在情景分析中，需要以客观事实和数据为依据，避免主观偏见和臆断，使分析结果能够真实反映实际情况，具有可信度和参考价值。D选项，具有动态性也是情景分析的原则之一。因为现实情况是不断变化的，情景也会随之演变，所以情景分析需要能够适应这种动态变化，及时调整和更新分析内容，以保证分析结果的有效性和实用性。综上，答案选B。

5、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）

A.第二支柱资本要求

B.储备资本要求

C.逆周期资本要求

D.系统重要性银行附加资本要求

【答案】：A

【解析】本题可根据各资本要求的定义来判断该项资本要求所属的类